PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IDTW.L с IB01.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IDTW.L и IB01.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) (IDTW.L) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDTW.L показывает доходность 51.77%, что значительно выше, чем у IB01.L с доходностью 1.88%.


IDTW.L

1 день
-3.99%
1 месяц
-10.58%
6 месяцев
42.72%
С начала года
51.77%
1 год
73.35%
3 года*
37.69%
5 лет*
18.84%
10 лет*
19.92%

IB01.L

1 день
-0.02%
1 месяц
0.26%
6 месяцев
1.76%
С начала года
1.88%
1 год
3.89%
3 года*
4.66%
5 лет*
3.30%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDTW.L и IB01.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IDTW.L
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist)
51.77%31.78%23.61%28.84%-29.55%28.51%34.35%31.25%
IB01.L
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)
1.88%4.34%5.25%4.92%1.08%-0.85%0.88%2.06%

Correlation

The correlation between IDTW.L and IB01.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2019 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist)

iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)

Доходность на риск

IDTW.L vs. IB01.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IDTW.L
Ранг доходности на риск IDTW.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDTW.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDTW.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDTW.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDTW.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDTW.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина

IB01.L
Ранг доходности на риск IB01.L: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IB01.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDTW.L c IB01.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) (IDTW.L) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IDTW.LIB01.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-9.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-33.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

8.12

-6.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.05

114.52

-109.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.48

554.38

-537.90

IDTW.L vs. IB01.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDTW.L на текущий момент составляет 2.58, что ниже коэффициента Шарпа IB01.L равного 11.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDTW.L и IB01.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDTW.L и IB01.L

Максимальная просадка IDTW.L за все время составила -60.07%, что больше максимальной просадки IB01.L в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDTW.L и IB01.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IDTW.LIB01.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.07%

-1.28%

-58.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.46%

-0.03%

-14.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.24%

-0.09%

-28.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.98%

-0.31%

-40.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.46%

-0.02%

-14.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.59%

-0.23%

-12.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.44%

0.01%

+4.43%

Волатильность

Сравнение волатильности IDTW.L и IB01.L

iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) (IDTW.L) имеет более высокую волатильность в 12.06% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что IDTW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IB01.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IDTW.LIB01.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.06%

0.08%

+11.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.76%

0.23%

+24.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.27%

0.33%

+27.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.97%

0.54%

+23.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.41%

0.78%

+21.63%

Сравнение комиссий IDTW.L и IB01.L

IDTW.L берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии IB01.L в 0.07%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IDTW.L и IB01.L

Дивидендная доходность IDTW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, тогда как IB01.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IB01.L
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDTW.L
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist)
0.99%1.51%1.43%2.09%3.39%1.35%1.73%2.15%2.78%2.70%3.10%3.33%

Часто задаваемые вопросы


IDTW.L and IB01.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IB01.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IB01.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.74% for IDTW.L.

IDTW.L is categorized as Technology Equities, while IB01.L is Government Bonds. IDTW.L tracks MSCI Taiwan 20/35 Index (Net) (USD), while IB01.L tracks ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Their fees differ too: 0.74% for IDTW.L and 0.07% for IB01.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDTW.L и IB01.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор