Сравнение IDTW.L с IB01.L
IDTW.L (iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist)) and IB01.L (iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - IDTW.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI Taiwan 20/35 Index (Net) (USD), while IB01.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IDTW.L returned 18.84%/yr vs 3.30%/yr for IB01.L. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. IDTW.L charges 0.74%/yr vs 0.07%/yr for IB01.L.
Доходность
Сравнение доходности IDTW.L и IB01.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDTW.L показывает доходность 51.77%, что значительно выше, чем у IB01.L с доходностью 1.88%.
IDTW.L
- 1 день
- -3.99%
- 1 месяц
- -10.58%
- 6 месяцев
- 42.72%
- С начала года
- 51.77%
- 1 год
- 73.35%
- 3 года*
- 37.69%
- 5 лет*
- 18.84%
- 10 лет*
- 19.92%
IB01.L
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.76%
- С начала года
- 1.88%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 3.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDTW.L и IB01.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDTW.L iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) | 51.77% | 31.78% | 23.61% | 28.84% | -29.55% | 28.51% | 34.35% | 31.25% |
IB01.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 1.88% | 4.34% | 5.25% | 4.92% | 1.08% | -0.85% | 0.88% | 2.06% |
Correlation
The correlation between IDTW.L and IB01.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2019 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDTW.L vs. IB01.L — Ранг доходности на риск
IDTW.L
IB01.L
Сравнение IDTW.L c IB01.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) (IDTW.L) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDTW.L | IB01.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -33.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 8.12 | -6.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.05 | 114.52 | -109.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.48 | 554.38 | -537.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDTW.L и IB01.L
Максимальная просадка IDTW.L за все время составила -60.07%, что больше максимальной просадки IB01.L в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDTW.L и IB01.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDTW.L | IB01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.07% | -1.28% | -58.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.46% | -0.03% | -14.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.24% | -0.09% | -28.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.98% | -0.31% | -40.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.46% | -0.02% | -14.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.59% | -0.23% | -12.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 0.01% | +4.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDTW.L и IB01.L
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) (IDTW.L) имеет более высокую волатильность в 12.06% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что IDTW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IB01.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDTW.L | IB01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.06% | 0.08% | +11.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.76% | 0.23% | +24.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.27% | 0.33% | +27.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.97% | 0.54% | +23.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.41% | 0.78% | +21.63% |
Сравнение комиссий IDTW.L и IB01.L
IDTW.L берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии IB01.L в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDTW.L и IB01.L
Дивидендная доходность IDTW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, тогда как IB01.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IB01.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDTW.L iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) | 0.99% | 1.51% | 1.43% | 2.09% | 3.39% | 1.35% | 1.73% | 2.15% | 2.78% | 2.70% | 3.10% | 3.33% |
Часто задаваемые вопросы
IDTW.L and IB01.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IB01.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IB01.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.74% for IDTW.L.
IDTW.L is categorized as Technology Equities, while IB01.L is Government Bonds. IDTW.L tracks MSCI Taiwan 20/35 Index (Net) (USD), while IB01.L tracks ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Their fees differ too: 0.74% for IDTW.L and 0.07% for IB01.L.
Подберите оптимальное распределение для IDTW.L и IB01.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор