Сравнение IDTW.L с EEDM.L
IDTW.L (iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist)) and EEDM.L (iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - IDTW.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI Taiwan 20/35 Index (Net) (USD), while EEDM.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM ESG Enhanced CTB Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IDTW.L returned 18.84%/yr vs 5.67%/yr for EEDM.L. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDTW.L charges 0.74%/yr vs 0.18%/yr for EEDM.L.
Доходность
Сравнение доходности IDTW.L и EEDM.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDTW.L показывает доходность 51.77%, что значительно выше, чем у EEDM.L с доходностью 15.41%.
IDTW.L
- 1 день
- -3.99%
- 1 месяц
- -10.58%
- 6 месяцев
- 42.72%
- С начала года
- 51.77%
- 1 год
- 73.35%
- 3 года*
- 37.69%
- 5 лет*
- 18.84%
- 10 лет*
- 19.92%
EEDM.L
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -9.56%
- 6 месяцев
- 10.23%
- С начала года
- 15.41%
- 1 год
- 29.68%
- 3 года*
- 18.64%
- 5 лет*
- 5.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDTW.L и EEDM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDTW.L iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) | 51.77% | 31.78% | 23.61% | 28.84% | -29.55% | 28.51% | 34.35% | 11.10% |
EEDM.L iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) | 15.41% | 35.48% | 6.70% | 8.18% | -21.69% | -2.85% | 19.76% | 7.14% |
Correlation
The correlation between IDTW.L and EEDM.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2019 г. | 0.78 |
The correlation between IDTW.L and EEDM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDTW.L vs. EEDM.L — Ранг доходности на риск
IDTW.L
EEDM.L
Сравнение IDTW.L c EEDM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) (IDTW.L) и iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) (EEDM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDTW.L | EEDM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.25 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.05 | 2.20 | +2.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.48 | 6.95 | +9.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDTW.L и EEDM.L
Максимальная просадка IDTW.L за все время составила -60.07%, что больше максимальной просадки EEDM.L в -40.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDTW.L и EEDM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDTW.L | EEDM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.07% | -40.90% | -19.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.46% | -13.41% | -1.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.24% | -16.97% | -11.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.98% | -36.39% | -4.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.46% | -11.26% | -3.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.59% | -16.32% | +3.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 4.26% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDTW.L и EEDM.L
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) (IDTW.L) имеет более высокую волатильность в 12.06% по сравнению с iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) (EEDM.L) с волатильностью 9.16%. Это указывает на то, что IDTW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EEDM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDTW.L | EEDM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.06% | 9.16% | +2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.76% | 20.04% | +4.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.27% | 21.98% | +6.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.97% | 19.47% | +4.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.41% | 20.80% | +1.61% |
Сравнение комиссий IDTW.L и EEDM.L
IDTW.L берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии EEDM.L в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDTW.L и EEDM.L
Дивидендная доходность IDTW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности EEDM.L в 1.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEDM.L iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) | 1.69% | 1.89% | 2.37% | 2.37% | 2.59% | 1.97% | 1.54% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDTW.L iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) | 0.99% | 1.51% | 1.43% | 2.09% | 3.39% | 1.35% | 1.73% | 2.15% | 2.78% | 2.70% | 3.10% | 3.33% |
Часто задаваемые вопросы
IDTW.L and EEDM.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EEDM.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EEDM.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.74% for IDTW.L.
IDTW.L is categorized as Technology Equities, while EEDM.L is Emerging Markets Equities. IDTW.L tracks MSCI Taiwan 20/35 Index (Net) (USD), while EEDM.L tracks MSCI EM ESG Enhanced CTB Index. Their fees differ too: 0.74% for IDTW.L and 0.18% for EEDM.L.
Подберите оптимальное распределение для IDTW.L и EEDM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор