PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDTM.L с ZPRR.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDTM.L с ZPRR.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IDTM.L (iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist)) and ZPRR.DE (SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IDTM.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while ZPRR.DE is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000®. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDTM.L returned 23.02%/yr vs 10.62%/yr for ZPRR.DE. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. IDTM.L charges 0.07%/yr vs 0.30%/yr for ZPRR.DE.

Доходность

Сравнение доходности IDTM.L и ZPRR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist) (IDTM.L) и SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (ZPRR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IDTM.L торгуется в USD, в то время как ZPRR.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZPRR.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IDTM.L показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у ZPRR.DE с доходностью 16.58%. За последние 10 лет акции IDTM.L превзошли акции ZPRR.DE по среднегодовой доходности: 23.02% против 10.62% соответственно.

IDTM.L

1 день
0.21%
1 месяц
-0.61%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
-1.11%
1 год
2.78%
3 года*
2.49%
5 лет*
33.73%
10 лет*
23.02%

ZPRR.DE

1 день
1.06%
1 месяц
3.38%
С начала года
16.58%
6 месяцев
16.56%
1 год
40.83%
3 года*
18.54%
5 лет*
6.11%
10 лет*
10.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDTM.L и ZPRR.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDTM.L
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist)		-1.47%7.33%1.12%2.88%116.97%187.86%9.38%8.43%-0.05%2.18%
ZPRR.DE
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF		16.58%14.44%9.20%18.45%-21.19%15.24%18.79%26.25%-13.27%14.70%

Correlation

The correlation between IDTM.L and ZPRR.DE is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2014 г.

-0.15

The correlation between IDTM.L and ZPRR.DE shifts across timeframes, from -0.15 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist)

SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF

Часто сравнивают с IDTM.L:
IDTM.L с IITU.LIDTM.L с ISAC.LIDTM.L с VDST.LIDTM.L с VUTA.LIDTM.L с IB01.LIDTM.L с PR1T.LIDTM.L с TSY3.L
Часто сравнивают с ZPRR.DE:
ZPRR.DE с ZPRV.DEZPRR.DE с XRS2.DEZPRR.DE с RS2K.DEZPRR.DE с IWMZPRR.DE с SPYZPRR.DE с JEPIZPRR.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

IDTM.L vs. ZPRR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDTM.L
Ранг доходности на риск IDTM.L: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDTM.L: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDTM.L: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDTM.L: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDTM.L: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDTM.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина
ZPRR.DE
Ранг доходности на риск ZPRR.DE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPRR.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRR.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRR.DE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRR.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRR.DE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDTM.L c ZPRR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist) (IDTM.L) и SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (ZPRR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDTM.LZPRR.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.58
2.19

-1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.87
3.08

-2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.36

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

3.95

-3.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.99

12.53

-10.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDTM.L vs. ZPRR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDTM.L на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа ZPRR.DE равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDTM.L и ZPRR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDTM.LZPRR.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

2.19

-1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.28

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.48

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.41

-0.10

Просадки

Сравнение просадок IDTM.L и ZPRR.DE

Максимальная просадка IDTM.L за все время составила -13.21%, что меньше максимальной просадки ZPRR.DE в -42.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDTM.L и ZPRR.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDTM.LZPRR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.21%

-42.30%

+29.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.11%

-10.28%

+6.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.38%

-29.65%

+22.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.21%

-31.89%

+18.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.21%

-42.30%

+29.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.05%

-0.29%

-2.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.31%

-9.92%

+5.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.39%

3.25%

-1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности IDTM.L и ZPRR.DE

Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist) (IDTM.L) составляет 1.97%, в то время как у SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (ZPRR.DE) волатильность равна 5.81%. Это указывает на то, что IDTM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZPRR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDTM.LZPRR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.97%

5.81%

-3.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.48%

12.95%

-9.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.78%

18.52%

-13.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

78.73%

21.98%

+56.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.69%

22.09%

+37.60%

Сравнение комиссий IDTM.L и ZPRR.DE

IDTM.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии ZPRR.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDTM.L и ZPRR.DE

Дивидендная доходность IDTM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, тогда как ZPRR.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
IDTM.L
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist)		3.25%3.11%5.23%2.48%66.26%84.42%1.24%1.92%1.82%1.49%1.45%
ZPRR.DE
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IDTM.L and ZPRR.DE have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IDTM.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IDTM.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.30% for ZPRR.DE.

IDTM.L is categorized as Government Bonds, while ZPRR.DE is Small Cap Blend Equities. IDTM.L tracks ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while ZPRR.DE tracks Russell 2000®. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.07% for IDTM.L and 0.30% for ZPRR.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDTM.L и ZPRR.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор