Сравнение IDTM.L с TRS5.L
IDTM.L (iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist)) and TRS5.L (SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF) are both Government Bonds funds - IDTM.L tracks the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index while TRS5.L tracks the Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDTM.L returned 23.02%/yr vs 0.83%/yr for TRS5.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. IDTM.L charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for TRS5.L.
Доходность
Сравнение доходности IDTM.L и TRS5.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDTM.L показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у TRS5.L с доходностью -0.40%. За последние 10 лет акции IDTM.L превзошли акции TRS5.L по среднегодовой доходности: 23.02% против 0.83% соответственно.
IDTM.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- -1.47%
- 6 месяцев
- -1.11%
- 1 год
- 2.78%
- 3 года*
- 2.49%
- 5 лет*
- 33.73%
- 10 лет*
- 23.02%
TRS5.L
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- -0.08%
- 1 год
- 3.24%
- 3 года*
- 3.66%
- 5 лет*
- 0.31%
- 10 лет*
- 0.83%
Сравнение доходности по годам IDTM.L и TRS5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDTM.L iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist) | -1.47% | 7.33% | 1.12% | 2.88% | 116.97% | 187.86% | 9.38% | 8.43% | -0.05% | 2.18% |
TRS5.L SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF | -0.40% | 7.27% | 2.02% | 4.16% | -9.49% | -2.44% | 6.80% | 4.29% | -0.46% | -0.42% |
Correlation
The correlation between IDTM.L and TRS5.L is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2016 г. | 0.91 |
The correlation between IDTM.L and TRS5.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDTM.L vs. TRS5.L — Ранг доходности на риск
IDTM.L
TRS5.L
Сравнение IDTM.L c TRS5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist) (IDTM.L) и SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TRS5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDTM.L | TRS5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.20 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 1.30 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.99 | 4.14 | -2.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDTM.L | TRS5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 1.11 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.07 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.22 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.22 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок IDTM.L и TRS5.L
Максимальная просадка IDTM.L за все время составила -13.21%, что меньше максимальной просадки TRS5.L в -14.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDTM.L и TRS5.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDTM.L | TRS5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.21% | -14.35% | +1.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.11% | -2.48% | -1.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.38% | -3.70% | -3.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.21% | -13.64% | +0.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.21% | -14.35% | +1.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.05% | -1.60% | -1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.31% | -4.40% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | 0.78% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDTM.L и TRS5.L
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist) (IDTM.L) имеет более высокую волатильность в 1.97% по сравнению с SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TRS5.L) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что IDTM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRS5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDTM.L | TRS5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.97% | 1.15% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.48% | 2.14% | +1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.78% | 2.91% | +1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.73% | 4.71% | +74.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.69% | 3.81% | +55.88% |
Сравнение комиссий IDTM.L и TRS5.L
IDTM.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии TRS5.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDTM.L и TRS5.L
Дивидендная доходность IDTM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности TRS5.L в 3.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDTM.L iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist) | 3.25% | 3.11% | 5.23% | 2.48% | 66.26% | 84.42% | 1.24% | 1.92% | 1.82% | 1.49% | 1.45% |
TRS5.L SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 3.93% | 3.68% | 3.24% | 1.97% | 1.12% | 0.98% | 1.66% | 1.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, IDTM.L and TRS5.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, TRS5.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRS5.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for IDTM.L.
IDTM.L tracks ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while TRS5.L tracks Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.07% for IDTM.L and 0.05% for TRS5.L.
Подберите оптимальное распределение для IDTM.L и TRS5.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор