Сравнение IDTM.L с IWDP.L
IDTM.L (iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist)) and IWDP.L (iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP) are both exchange-traded funds - IDTM.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while IWDP.L is a REIT fund tracking the FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDTM.L returned 23.02%/yr vs 3.23%/yr for IWDP.L. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. IDTM.L charges 0.07%/yr vs 0.59%/yr for IWDP.L.
Доходность
Сравнение доходности IDTM.L и IWDP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IDTM.L торгуется в USD, в то время как IWDP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWDP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IDTM.L показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у IWDP.L с доходностью 6.60%. За последние 10 лет акции IDTM.L превзошли акции IWDP.L по среднегодовой доходности: 23.02% против 3.23% соответственно.
IDTM.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- -1.47%
- 6 месяцев
- -1.11%
- 1 год
- 2.78%
- 3 года*
- 2.49%
- 5 лет*
- 33.73%
- 10 лет*
- 23.02%
IWDP.L
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- 6.60%
- 6 месяцев
- 7.85%
- 1 год
- 10.45%
- 3 года*
- 8.47%
- 5 лет*
- 0.69%
- 10 лет*
- 3.23%
Сравнение доходности по годам IDTM.L и IWDP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDTM.L iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist) | -1.47% | 7.33% | 1.12% | 2.88% | 116.97% | 187.86% | 9.38% | 8.43% | -0.05% | 2.18% |
IWDP.L iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP | 6.60% | 9.39% | -0.46% | 9.48% | -24.03% | 25.78% | -9.82% | 22.02% | -5.75% | 11.01% |
Correlation
The correlation between IDTM.L and IWDP.L is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2007 г. | -0.04 |
The correlation between IDTM.L and IWDP.L shifts across timeframes, from -0.04 (all time) to 0.41 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDTM.L vs. IWDP.L — Ранг доходности на риск
IDTM.L
IWDP.L
Сравнение IDTM.L c IWDP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist) (IDTM.L) и iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP (IWDP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDTM.L | IWDP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.15 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 1.02 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.99 | 3.48 | -1.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDTM.L | IWDP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 0.90 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.04 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.19 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.14 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок IDTM.L и IWDP.L
Максимальная просадка IDTM.L за все время составила -13.21%, что меньше максимальной просадки IWDP.L в -69.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDTM.L и IWDP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDTM.L | IWDP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.21% | -69.98% | +56.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.11% | -10.16% | +6.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.38% | -17.59% | +10.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.21% | -33.61% | +20.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.21% | -42.51% | +29.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.05% | -4.01% | +0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.31% | -14.68% | +10.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | 2.99% | -1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDTM.L и IWDP.L
Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist) (IDTM.L) составляет 1.97%, в то время как у iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP (IWDP.L) волатильность равна 3.53%. Это указывает на то, что IDTM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWDP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDTM.L | IWDP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.97% | 3.53% | -1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.48% | 8.76% | -5.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.78% | 11.56% | -6.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.73% | 15.91% | +62.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.69% | 17.01% | +42.68% |
Сравнение комиссий IDTM.L и IWDP.L
IDTM.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IWDP.L в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDTM.L и IWDP.L
Дивидендная доходность IDTM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности IWDP.L в 3.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDTM.L iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist) | 3.25% | 3.11% | 5.23% | 2.48% | 66.26% | 84.42% | 1.24% | 1.92% | 1.82% | 1.49% | 1.45% | 0.00% |
IWDP.L iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP | 3.03% | 3.13% | 3.17% | 3.14% | 3.56% | 2.17% | 3.11% | 3.03% | 3.82% | 3.05% | 2.96% | 2.93% |
Часто задаваемые вопросы
IDTM.L and IWDP.L have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDTM.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDTM.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.59% for IWDP.L.
IDTM.L is categorized as Government Bonds, while IWDP.L is REIT. IDTM.L tracks ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while IWDP.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Their fees differ too: 0.07% for IDTM.L and 0.59% for IWDP.L.
Подберите оптимальное распределение для IDTM.L и IWDP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор