Сравнение IDTM.L с IHYA.L
IDTM.L (iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist)) and IHYA.L (iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IDTM.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while IHYA.L is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, IDTM.L returned 33.73%/yr vs 3.99%/yr for IHYA.L. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. IDTM.L charges 0.07%/yr vs 0.50%/yr for IHYA.L.
Доходность
Сравнение доходности IDTM.L и IHYA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDTM.L показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у IHYA.L с доходностью 1.10%.
IDTM.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- -1.47%
- 6 месяцев
- -1.11%
- 1 год
- 2.78%
- 3 года*
- 2.49%
- 5 лет*
- 33.73%
- 10 лет*
- 23.02%
IHYA.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 6.94%
- 3 года*
- 8.29%
- 5 лет*
- 3.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDTM.L и IHYA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDTM.L iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist) | -1.47% | 7.33% | 1.12% | 2.88% | 116.97% | 187.86% | 9.38% | 8.43% | -0.05% | -0.31% |
IHYA.L iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.10% | 9.49% | 6.98% | 10.64% | -8.87% | 3.72% | 5.07% | 12.63% | -1.30% | 2.90% |
Correlation
The correlation between IDTM.L and IHYA.L is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2017 г. | 0.16 |
Over the past year, IDTM.L and IHYA.L have become more correlated (0.52) than their long-term average of 0.16, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDTM.L vs. IHYA.L — Ранг доходности на риск
IDTM.L
IHYA.L
Сравнение IDTM.L c IHYA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist) (IDTM.L) и iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (IHYA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDTM.L | IHYA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.38 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 2.45 | -1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.99 | 12.30 | -10.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDTM.L | IHYA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 1.93 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.59 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.56 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок IDTM.L и IHYA.L
Максимальная просадка IDTM.L за все время составила -13.21%, что меньше максимальной просадки IHYA.L в -22.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDTM.L и IHYA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDTM.L | IHYA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.21% | -22.58% | +9.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.11% | -2.82% | -1.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.38% | -4.83% | -2.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.21% | -13.68% | +0.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.05% | -0.31% | -2.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.31% | -2.23% | -2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | 0.56% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDTM.L и IHYA.L
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist) (IDTM.L) имеет более высокую волатильность в 1.97% по сравнению с iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (IHYA.L) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что IDTM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IHYA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDTM.L | IHYA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.97% | 1.36% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.48% | 2.87% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.78% | 3.58% | +1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.73% | 6.81% | +71.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.69% | 7.89% | +51.80% |
Сравнение комиссий IDTM.L и IHYA.L
IDTM.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IHYA.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDTM.L и IHYA.L
Дивидендная доходность IDTM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, тогда как IHYA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDTM.L iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist) | 3.25% | 3.11% | 5.23% | 2.48% | 66.26% | 84.42% | 1.24% | 1.92% | 1.82% | 1.49% | 1.45% |
IHYA.L iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IDTM.L and IHYA.L have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDTM.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDTM.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.50% for IHYA.L.
IDTM.L is categorized as Government Bonds, while IHYA.L is High Yield Bonds. IDTM.L tracks ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while IHYA.L tracks Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. Their fees differ too: 0.07% for IDTM.L and 0.50% for IHYA.L.
Подберите оптимальное распределение для IDTM.L и IHYA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор