Сравнение IDTK.L с MWOZ.L
IDTK.L (iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (Dist)) and MWOZ.L (Amundi Prime Global UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - IDTK.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Turkey - Net Returns, while MWOZ.L is a Global Equities fund tracking the Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, IDTK.L returned 17.88% vs 21.76% for MWOZ.L. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. IDTK.L charges 0.74%/yr vs 0.05%/yr for MWOZ.L.
Доходность
Сравнение доходности IDTK.L и MWOZ.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IDTK.L торгуется в USD, в то время как MWOZ.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MWOZ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IDTK.L показывает доходность 16.16%, что значительно выше, чем у MWOZ.L с доходностью 10.25%.
IDTK.L
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- -4.64%
- 6 месяцев
- 1.66%
- С начала года
- 16.16%
- 1 год
- 17.88%
- 3 года*
- 13.14%
- 5 лет*
- 15.73%
- 10 лет*
- 1.48%
MWOZ.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.13%
- 6 месяцев
- 8.64%
- С начала года
- 10.25%
- 1 год
- 21.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDTK.L и MWOZ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IDTK.L iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (Dist) | 16.16% | -1.49% |
MWOZ.L Amundi Prime Global UCITS ETF Dist | 10.25% | 17.37% |
Correlation
The correlation between IDTK.L and MWOZ.L is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDTK.L vs. MWOZ.L — Ранг доходности на риск
IDTK.L
MWOZ.L
Сравнение IDTK.L c MWOZ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (Dist) (IDTK.L) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDTK.L | MWOZ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.33 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 2.48 | -1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.60 | 10.55 | -7.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDTK.L и MWOZ.L
Максимальная просадка IDTK.L за все время составила -76.41%, что больше максимальной просадки MWOZ.L в -17.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDTK.L и MWOZ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDTK.L | MWOZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.41% | -17.73% | -58.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.47% | -8.81% | -6.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.38% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.38% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.75% | -0.48% | -39.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.36% | -1.99% | -42.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.86% | 2.07% | +4.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDTK.L и MWOZ.L
iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (Dist) (IDTK.L) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что IDTK.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWOZ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDTK.L | MWOZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | 2.98% | +2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.58% | 9.25% | +12.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.93% | 12.00% | +14.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.62% | 15.08% | +19.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.31% | 15.08% | +19.23% |
Сравнение комиссий IDTK.L и MWOZ.L
IDTK.L берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии MWOZ.L в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDTK.L и MWOZ.L
Дивидендная доходность IDTK.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности MWOZ.L в 1.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDTK.L iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (Dist) | 1.85% | 1.75% | 2.47% | 3.13% | 1.97% | 3.81% | 0.59% | 2.45% | 4.77% | 1.88% | 2.07% | 2.57% |
MWOZ.L Amundi Prime Global UCITS ETF Dist | 1.20% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IDTK.L and MWOZ.L have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MWOZ.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MWOZ.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.74% for IDTK.L.
IDTK.L is categorized as Emerging Markets Equities, while MWOZ.L is Global Equities. IDTK.L tracks MSCI Turkey - Net Returns, while MWOZ.L tracks Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.74% for IDTK.L and 0.05% for MWOZ.L.
Подберите оптимальное распределение для IDTK.L и MWOZ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор