Сравнение IDTK.L с IDTW.L
IDTK.L (iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (Dist)) and IDTW.L (iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - IDTK.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Turkey - Net Returns, while IDTW.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI Taiwan 20/35 Index (Net) (USD). Both are passively managed. Over the past 10 years, IDTK.L returned 1.48%/yr vs 19.92%/yr for IDTW.L. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.74% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IDTK.L и IDTW.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDTK.L показывает доходность 16.16%, что значительно ниже, чем у IDTW.L с доходностью 51.77%. За последние 10 лет акции IDTK.L уступали акциям IDTW.L по среднегодовой доходности: 1.48% против 19.92% соответственно.
IDTK.L
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- -4.64%
- 6 месяцев
- 1.66%
- С начала года
- 16.16%
- 1 год
- 17.88%
- 3 года*
- 13.14%
- 5 лет*
- 15.73%
- 10 лет*
- 1.48%
IDTW.L
- 1 день
- -3.99%
- 1 месяц
- -10.58%
- 6 месяцев
- 42.72%
- С начала года
- 51.77%
- 1 год
- 73.35%
- 3 года*
- 37.69%
- 5 лет*
- 18.84%
- 10 лет*
- 19.92%
Сравнение доходности по годам IDTK.L и IDTW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDTK.L iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (Dist) | 16.16% | -3.80% | 17.64% | -6.83% | 89.97% | -28.16% | -9.47% | 10.81% | -41.67% | 37.23% |
IDTW.L iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) | 51.77% | 31.78% | 23.61% | 28.84% | -29.55% | 28.51% | 34.35% | 34.44% | -9.12% | 28.06% |
Correlation
The correlation between IDTK.L and IDTW.L is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2006 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDTK.L vs. IDTW.L — Ранг доходности на риск
IDTK.L
IDTW.L
Сравнение IDTK.L c IDTW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (Dist) (IDTK.L) и iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) (IDTW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDTK.L | IDTW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.43 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 5.05 | -3.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.60 | 16.48 | -13.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDTK.L и IDTW.L
Максимальная просадка IDTK.L за все время составила -76.41%, что больше максимальной просадки IDTW.L в -60.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDTK.L и IDTW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDTK.L | IDTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.41% | -60.07% | -16.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.47% | -14.46% | -1.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.38% | -28.24% | -4.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.38% | -40.98% | +8.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.70% | -40.98% | -23.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.75% | -14.46% | -25.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.36% | -12.59% | -31.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.86% | 4.44% | +2.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDTK.L и IDTW.L
Текущая волатильность для iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (Dist) (IDTK.L) составляет 5.58%, в то время как у iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) (IDTW.L) волатильность равна 12.06%. Это указывает на то, что IDTK.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDTW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDTK.L | IDTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | 12.06% | -6.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.58% | 24.76% | -3.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.93% | 28.27% | -1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.62% | 23.97% | +10.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.31% | 22.41% | +11.90% |
Сравнение комиссий IDTK.L и IDTW.L
И IDTK.L, и IDTW.L имеют комиссию равную 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDTK.L и IDTW.L
Дивидендная доходность IDTK.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности IDTW.L в 0.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDTK.L iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (Dist) | 1.85% | 1.75% | 2.47% | 3.13% | 1.97% | 3.81% | 0.59% | 2.45% | 4.77% | 1.88% | 2.07% | 2.57% |
IDTW.L iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) | 0.99% | 1.51% | 1.43% | 2.09% | 3.39% | 1.35% | 1.73% | 2.15% | 2.78% | 2.70% | 3.10% | 3.33% |
Часто задаваемые вопросы
IDTK.L and IDTW.L have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.74% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDTK.L and IDTW.L have the same expense ratio: 0.74% per year.
IDTK.L is categorized as Emerging Markets Equities, while IDTW.L is Technology Equities. IDTK.L tracks MSCI Turkey - Net Returns, while IDTW.L tracks MSCI Taiwan 20/35 Index (Net) (USD).
Подберите оптимальное распределение для IDTK.L и IDTW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор