Сравнение IDTK.L с EMVL.L
IDTK.L (iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (Dist)) and EMVL.L (iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)) are both Emerging Markets Equities funds from iShares - IDTK.L tracks the MSCI Turkey - Net Returns while EMVL.L tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, IDTK.L returned 15.73%/yr vs 14.50%/yr for EMVL.L. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. IDTK.L charges 0.74%/yr vs 0.40%/yr for EMVL.L.
Доходность
Сравнение доходности IDTK.L и EMVL.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDTK.L показывает доходность 16.16%, что значительно ниже, чем у EMVL.L с доходностью 27.71%.
IDTK.L
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- -4.64%
- 6 месяцев
- 1.66%
- С начала года
- 16.16%
- 1 год
- 17.88%
- 3 года*
- 13.14%
- 5 лет*
- 15.73%
- 10 лет*
- 1.48%
EMVL.L
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- -12.08%
- 6 месяцев
- 19.62%
- С начала года
- 27.71%
- 1 год
- 52.30%
- 3 года*
- 30.85%
- 5 лет*
- 14.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDTK.L и EMVL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDTK.L iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (Dist) | 16.16% | -3.80% | 17.64% | -6.83% | 89.97% | -28.16% | -9.47% | 10.81% | -2.43% |
EMVL.L iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) | 27.71% | 43.13% | 14.49% | 18.37% | -16.29% | 5.29% | 7.72% | 17.64% | -2.10% |
Correlation
The correlation between IDTK.L and EMVL.L is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2018 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDTK.L vs. EMVL.L — Ранг доходности на риск
IDTK.L
EMVL.L
Сравнение IDTK.L c EMVL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (Dist) (IDTK.L) и iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (EMVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDTK.L | EMVL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.38 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 3.48 | -2.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.60 | 11.16 | -8.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDTK.L и EMVL.L
Максимальная просадка IDTK.L за все время составила -76.41%, что больше максимальной просадки EMVL.L в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDTK.L и EMVL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDTK.L | EMVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.41% | -34.95% | -41.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.47% | -14.94% | -0.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.38% | -16.42% | -15.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.38% | -31.61% | -0.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.75% | -14.94% | -24.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.36% | -9.52% | -34.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.86% | 4.67% | +2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDTK.L и EMVL.L
Текущая волатильность для iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (Dist) (IDTK.L) составляет 5.58%, в то время как у iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (EMVL.L) волатильность равна 10.20%. Это указывает на то, что IDTK.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMVL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDTK.L | EMVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | 10.20% | -4.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.58% | 21.35% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.93% | 23.92% | +3.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.62% | 20.72% | +13.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.31% | 21.39% | +12.92% |
Сравнение комиссий IDTK.L и EMVL.L
IDTK.L берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии EMVL.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDTK.L и EMVL.L
Дивидендная доходность IDTK.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, тогда как EMVL.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMVL.L iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDTK.L iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (Dist) | 1.85% | 1.75% | 2.47% | 3.13% | 1.97% | 3.81% | 0.59% | 2.45% | 4.77% | 1.88% | 2.07% | 2.57% |
Часто задаваемые вопросы
IDTK.L and EMVL.L have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMVL.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMVL.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.74% for IDTK.L.
IDTK.L tracks MSCI Turkey - Net Returns, while EMVL.L tracks MSCI EM NR USD. Their fees differ too: 0.74% for IDTK.L and 0.40% for EMVL.L.
Подберите оптимальное распределение для IDTK.L и EMVL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор