Сравнение IDTK.L с DEMS.L
IDTK.L (iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (Dist)) and DEMS.L (WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc) are both Emerging Markets Equities funds - IDTK.L tracks the MSCI Turkey - Net Returns while DEMS.L tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, IDTK.L returned 15.73%/yr vs 9.70%/yr for DEMS.L. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. IDTK.L charges 0.74%/yr vs 0.46%/yr for DEMS.L.
Доходность
Сравнение доходности IDTK.L и DEMS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IDTK.L торгуется в USD, в то время как DEMS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DEMS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IDTK.L показывает доходность 16.16%, что значительно выше, чем у DEMS.L с доходностью 14.39%.
IDTK.L
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- -4.64%
- 6 месяцев
- 1.66%
- С начала года
- 16.16%
- 1 год
- 17.88%
- 3 года*
- 13.14%
- 5 лет*
- 15.73%
- 10 лет*
- 1.48%
DEMS.L
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -4.34%
- 6 месяцев
- 11.75%
- С начала года
- 14.39%
- 1 год
- 18.71%
- 3 года*
- 16.01%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDTK.L и DEMS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDTK.L iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (Dist) | 16.16% | -3.80% | 17.64% | -6.83% | 89.97% | -28.16% | -9.47% | 10.81% | -41.67% | 37.23% |
DEMS.L WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc | 14.39% | 20.99% | 5.29% | 20.69% | -13.00% | 14.36% | -6.89% | 19.30% | -3.21% | 19.81% |
Correlation
The correlation between IDTK.L and DEMS.L is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2016 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDTK.L vs. DEMS.L — Ранг доходности на риск
IDTK.L
DEMS.L
Сравнение IDTK.L c DEMS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (Dist) (IDTK.L) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc (DEMS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDTK.L | DEMS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.25 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 2.38 | -1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.60 | 7.37 | -4.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDTK.L и DEMS.L
Максимальная просадка IDTK.L за все время составила -76.41%, что больше максимальной просадки DEMS.L в -38.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDTK.L и DEMS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDTK.L | DEMS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.41% | -38.10% | -38.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.47% | -7.84% | -7.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.38% | -14.77% | -17.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.38% | -28.11% | -4.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.75% | -5.01% | -34.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.36% | -9.94% | -34.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.86% | 2.53% | +4.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDTK.L и DEMS.L
iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (Dist) (IDTK.L) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc (DEMS.L) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что IDTK.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEMS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDTK.L | DEMS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | 4.22% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.58% | 11.57% | +10.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.93% | 13.62% | +13.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.62% | 15.19% | +19.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.31% | 20.93% | +13.38% |
Сравнение комиссий IDTK.L и DEMS.L
IDTK.L берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии DEMS.L в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDTK.L и DEMS.L
Дивидендная доходность IDTK.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, тогда как DEMS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMS.L WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDTK.L iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (Dist) | 1.85% | 1.75% | 2.47% | 3.13% | 1.97% | 3.81% | 0.59% | 2.45% | 4.77% | 1.88% | 2.07% | 2.57% |
Часто задаваемые вопросы
IDTK.L and DEMS.L have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DEMS.L is cheaper at 0.46% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DEMS.L is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.74% for IDTK.L.
IDTK.L tracks MSCI Turkey - Net Returns, while DEMS.L tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.74% for IDTK.L and 0.46% for DEMS.L.
Подберите оптимальное распределение для IDTK.L и DEMS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор