Сравнение IDTG.L с SGLN.L
IDTG.L (iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and SGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - IDTG.L is a Long-Term Bond fund tracking the ICE US Treasury 20+ Year (GBP Hedged) Index, while SGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, IDTG.L returned -6.80%/yr vs 20.12%/yr for SGLN.L. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. IDTG.L charges 0.10%/yr vs 0.12%/yr for SGLN.L.
Доходность
Сравнение доходности IDTG.L и SGLN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IDTG.L торгуется в GBP, в то время как SGLN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLN.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IDTG.L показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у SGLN.L с доходностью 3.89%.
IDTG.L
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- -1.12%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- -2.11%
- 5 лет*
- -6.80%
- 10 лет*
- —
SGLN.L
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- 5.21%
- 1 год
- 34.65%
- 3 года*
- 28.17%
- 5 лет*
- 20.12%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение доходности по годам IDTG.L и SGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDTG.L iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | -0.76% | 3.85% | -7.60% | 0.63% | -31.52% | -4.51% | 15.37% | -2.30% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 3.89% | 53.66% | 28.20% | 7.24% | 11.84% | -2.57% | 19.62% | 1.01% |
Correlation
The correlation between IDTG.L and SGLN.L is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2019 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDTG.L vs. SGLN.L — Ранг доходности на риск
IDTG.L
SGLN.L
Сравнение IDTG.L c SGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IDTG.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDTG.L | SGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.29 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 1.91 | -1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.32 | 5.05 | -3.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDTG.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 1.45 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | 1.23 | -1.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.34 | 0.55 | -0.89 |
Просадки
Сравнение просадок IDTG.L и SGLN.L
Максимальная просадка IDTG.L за все время составила -50.37%, что больше максимальной просадки SGLN.L в -41.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDTG.L и SGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDTG.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.37% | -41.71% | -8.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.49% | -17.57% | +10.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.80% | -17.57% | -1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.29% | -17.57% | -26.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.54% | -16.01% | -27.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.88% | -14.76% | -16.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 6.67% | -3.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDTG.L и SGLN.L
Текущая волатильность для iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IDTG.L) составляет 3.45%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что IDTG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDTG.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 5.08% | -1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.56% | 20.08% | -13.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.65% | 23.19% | -13.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.89% | 16.30% | -1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.41% | 15.78% | -0.37% |
Сравнение комиссий IDTG.L и SGLN.L
IDTG.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SGLN.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDTG.L и SGLN.L
Дивидендная доходность IDTG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, тогда как SGLN.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDTG.L iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 4.24% | 4.20% | 4.64% | 3.69% | 3.04% | 1.74% | 1.79% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IDTG.L and SGLN.L have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDTG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDTG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for SGLN.L.
IDTG.L is categorized as Long-Term Bond, while SGLN.L is Gold. IDTG.L tracks ICE US Treasury 20+ Year (GBP Hedged) Index, while SGLN.L tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.10% for IDTG.L and 0.12% for SGLN.L.
Подберите оптимальное распределение для IDTG.L и SGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор