Сравнение IDPE.L с XUFB.L
IDPE.L (iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)) and XUFB.L (Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D) are both Financials Equities funds - IDPE.L tracks the S&P LISTED PRIVATE EQUITY INDEX (NET) (USD) while XUFB.L tracks the MSCI World/Financials NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, IDPE.L returned 4.52%/yr vs 13.78%/yr for XUFB.L. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDPE.L charges 0.75%/yr vs 0.12%/yr for XUFB.L.
Доходность
Сравнение доходности IDPE.L и XUFB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IDPE.L торгуется в USD, в то время как XUFB.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XUFB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IDPE.L показывает доходность -11.15%, что значительно ниже, чем у XUFB.L с доходностью 9.53%.
IDPE.L
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- -13.72%
- С начала года
- -11.15%
- 1 год
- -16.47%
- 3 года*
- 9.31%
- 5 лет*
- 4.52%
- 10 лет*
- 10.81%
XUFB.L
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 3.84%
- 6 месяцев
- 11.71%
- С начала года
- 9.53%
- 1 год
- 28.11%
- 3 года*
- 31.13%
- 5 лет*
- 13.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDPE.L и XUFB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDPE.L iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) | -11.15% | 1.30% | 23.80% | 39.29% | -28.48% | 41.86% | 4.59% | 43.87% | -8.17% |
XUFB.L Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D | 9.53% | 32.71% | 37.68% | 10.76% | -19.78% | 36.29% | -15.61% | 39.82% | -33.29% |
Correlation
The correlation between IDPE.L and XUFB.L is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2018 г. | 0.63 |
The correlation between IDPE.L and XUFB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDPE.L vs. XUFB.L — Ранг доходности на риск
IDPE.L
XUFB.L
Сравнение IDPE.L c XUFB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) (IDPE.L) и Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D (XUFB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDPE.L | XUFB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.24 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 1.75 | -2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 4.64 | -5.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDPE.L и XUFB.L
Максимальная просадка IDPE.L за все время составила -82.58%, что больше максимальной просадки XUFB.L в -51.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDPE.L и XUFB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDPE.L | XUFB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.58% | -51.67% | -30.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.69% | -16.03% | -8.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.17% | -25.61% | +0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.86% | -39.96% | +1.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.65% | -0.26% | -17.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.32% | -17.20% | -3.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.88% | 6.04% | +7.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDPE.L и XUFB.L
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) (IDPE.L) и Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D (XUFB.L) имеют волатильность 5.39% и 5.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDPE.L | XUFB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 5.42% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.87% | 15.90% | +0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.82% | 20.52% | +0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.36% | 25.06% | -2.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.11% | 29.96% | -7.85% |
Сравнение комиссий IDPE.L и XUFB.L
IDPE.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XUFB.L в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDPE.L и XUFB.L
Дивидендная доходность IDPE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности XUFB.L в 1.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDPE.L iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) | 3.82% | 2.96% | 3.03% | 3.35% | 4.36% | 2.54% | 3.56% | 3.25% | 5.05% | 4.96% | 4.33% | 5.53% |
XUFB.L Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D | 1.60% | 1.71% | 1.92% | 2.54% | 3.43% | 1.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IDPE.L and XUFB.L have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUFB.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUFB.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.75% for IDPE.L.
IDPE.L tracks S&P LISTED PRIVATE EQUITY INDEX (NET) (USD), while XUFB.L tracks MSCI World/Financials NR USD. They also come from different issuers: iShares and DWS. Their fees differ too: 0.75% for IDPE.L and 0.12% for XUFB.L.
Подберите оптимальное распределение для IDPE.L и XUFB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор