PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IDJP.L с PRIJ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IDJP.L и PRIJ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) (IDJP.L) и Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) (PRIJ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IDJP.L торгуется в USD, в то время как PRIJ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PRIJ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IDJP.L показывает доходность 12.62%, а PRIJ.L немного ниже – 12.45%.


IDJP.L

1 день
-2.38%
1 месяц
-2.94%
6 месяцев
8.01%
С начала года
12.62%
1 год
26.24%
3 года*
15.94%
5 лет*
7.23%
10 лет*
7.71%

PRIJ.L

1 день
-2.18%
1 месяц
-3.88%
6 месяцев
6.64%
С начала года
12.45%
1 год
29.89%
3 года*
16.37%
5 лет*
9.05%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDJP.L и PRIJ.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IDJP.L
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist)
12.62%29.69%3.33%13.53%-12.68%-3.28%8.14%9.99%
PRIJ.L
Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D)
12.45%26.69%7.20%19.78%-16.36%1.56%15.67%11.10%

Correlation

The correlation between IDJP.L and PRIJ.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2019 г.

0.84

The correlation between IDJP.L and PRIJ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist)

Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D)

Доходность на риск

IDJP.L vs. PRIJ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IDJP.L
Ранг доходности на риск IDJP.L: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDJP.L: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDJP.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDJP.L: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDJP.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDJP.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина

PRIJ.L
Ранг доходности на риск PRIJ.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIJ.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIJ.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIJ.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIJ.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIJ.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDJP.L c PRIJ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) (IDJP.L) и Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) (PRIJ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IDJP.LPRIJ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.27

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

2.26

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.67

7.42

-0.75

IDJP.L vs. PRIJ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDJP.L на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRIJ.L равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDJP.L и PRIJ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDJP.L и PRIJ.L

Максимальная просадка IDJP.L за все время составила -39.64%, что больше максимальной просадки PRIJ.L в -32.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDJP.L и PRIJ.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IDJP.LPRIJ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.64%

-32.13%

-7.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.50%

-13.14%

+0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.50%

-13.37%

+0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.90%

-32.13%

-0.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.95%

-5.27%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.76%

-7.80%

-2.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

4.02%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности IDJP.L и PRIJ.L

Текущая волатильность для iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) (IDJP.L) составляет 5.64%, в то время как у Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) (PRIJ.L) волатильность равна 6.19%. Это указывает на то, что IDJP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRIJ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IDJP.LPRIJ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

6.19%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.91%

17.07%

-1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.26%

20.89%

-2.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.36%

17.97%

-1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.66%

18.40%

-1.74%

Сравнение комиссий IDJP.L и PRIJ.L

IDJP.L берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии PRIJ.L в 0.05%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IDJP.L и PRIJ.L

Дивидендная доходность IDJP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности PRIJ.L в 1.57%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDJP.L
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist)
1.00%1.77%1.77%1.77%2.08%1.55%1.48%1.47%1.45%1.21%1.20%0.72%
PRIJ.L
Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D)
1.57%1.76%1.89%1.89%2.17%1.81%1.71%1.89%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


IDJP.L and PRIJ.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PRIJ.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRIJ.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.58% for IDJP.L.

IDJP.L tracks MSCI Japan Small Cap Index (Net), while PRIJ.L tracks TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.58% for IDJP.L and 0.05% for PRIJ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDJP.L и PRIJ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор