Сравнение IDJP.L с LGJG.L
IDJP.L (iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist)) and LGJG.L (L&G Japan Equity UCITS ETF) are both Japan Equities funds - IDJP.L tracks the MSCI Japan Small Cap Index (Net) while LGJG.L tracks the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Over the past 5 years, IDJP.L returned 7.23%/yr vs 9.04%/yr for LGJG.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. IDJP.L charges 0.58%/yr vs 0.10%/yr for LGJG.L.
Доходность
Сравнение доходности IDJP.L и LGJG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IDJP.L торгуется в USD, в то время как LGJG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LGJG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IDJP.L показывает доходность 12.62%, а LGJG.L немного ниже – 12.17%.
IDJP.L
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- -2.94%
- 6 месяцев
- 8.01%
- С начала года
- 12.62%
- 1 год
- 26.24%
- 3 года*
- 15.94%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- 7.71%
LGJG.L
- 1 день
- -2.25%
- 1 месяц
- -3.62%
- 6 месяцев
- 6.48%
- С начала года
- 12.17%
- 1 год
- 29.54%
- 3 года*
- 16.48%
- 5 лет*
- 9.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDJP.L и LGJG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDJP.L iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) | 12.62% | 29.69% | 3.33% | 13.53% | -12.68% | -3.28% | 8.14% | 17.67% | -8.41% |
LGJG.L L&G Japan Equity UCITS ETF | 12.17% | 26.32% | 8.18% | 19.64% | -16.80% | 1.36% | 16.14% | 19.48% | -28.58% |
Correlation
The correlation between IDJP.L and LGJG.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2018 г. | 0.84 |
The correlation between IDJP.L and LGJG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDJP.L vs. LGJG.L — Ранг доходности на риск
IDJP.L
LGJG.L
Сравнение IDJP.L c LGJG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) (IDJP.L) и L&G Japan Equity UCITS ETF (LGJG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDJP.L | LGJG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.27 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 2.23 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.67 | 7.37 | -0.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDJP.L и LGJG.L
Максимальная просадка IDJP.L за все время составила -39.64%, что больше максимальной просадки LGJG.L в -36.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDJP.L и LGJG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDJP.L | LGJG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.64% | -36.86% | -2.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.50% | -13.22% | +0.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.50% | -18.70% | +6.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.90% | -32.41% | -0.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.95% | -5.52% | +0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.76% | -12.62% | +1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 4.00% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDJP.L и LGJG.L
Текущая волатильность для iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) (IDJP.L) составляет 5.64%, в то время как у L&G Japan Equity UCITS ETF (LGJG.L) волатильность равна 6.62%. Это указывает на то, что IDJP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGJG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDJP.L | LGJG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 6.62% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.91% | 16.79% | -0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.26% | 20.46% | -2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.36% | 22.59% | -6.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.66% | 22.82% | -6.16% |
Сравнение комиссий IDJP.L и LGJG.L
IDJP.L берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии LGJG.L в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDJP.L и LGJG.L
Дивидендная доходность IDJP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, тогда как LGJG.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDJP.L iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) | 1.00% | 1.77% | 1.77% | 1.77% | 2.08% | 1.55% | 1.48% | 1.47% | 1.45% | 1.21% | 1.20% | 0.72% |
LGJG.L L&G Japan Equity UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IDJP.L and LGJG.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LGJG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LGJG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.58% for IDJP.L.
IDJP.L tracks MSCI Japan Small Cap Index (Net), while LGJG.L tracks TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: iShares and Legal & General. Their fees differ too: 0.58% for IDJP.L and 0.10% for LGJG.L.
Подберите оптимальное распределение для IDJP.L и LGJG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор