Сравнение IDBT.L с T1AP.L
IDBT.L (iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist)) and T1AP.L (Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IDBT.L is a Short-Term Bond fund tracking the ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index, while T1AP.L is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg US Treasury Coupons Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IDBT.L returned 1.93%/yr vs 3.27%/yr for T1AP.L. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. IDBT.L charges 0.07%/yr vs 0.06%/yr for T1AP.L.
Доходность
Сравнение доходности IDBT.L и T1AP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IDBT.L торгуется в USD, в то время как T1AP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения T1AP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IDBT.L показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у T1AP.L с доходностью 1.51%.
IDBT.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 0.91%
- С начала года
- 0.80%
- 1 год
- 3.28%
- 3 года*
- 4.28%
- 5 лет*
- 1.93%
- 10 лет*
- 1.76%
T1AP.L
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.78%
- 6 месяцев
- 1.44%
- С начала года
- 1.51%
- 1 год
- 3.57%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- 3.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDBT.L и T1AP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDBT.L iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) | 0.80% | 5.28% | 4.03% | 4.16% | -3.71% | -0.64% | 3.03% |
T1AP.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc) | 1.51% | 4.56% | 5.11% | 4.43% | 0.53% | 0.36% | 7,647.25% |
Correlation
The correlation between IDBT.L and T1AP.L is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2020 г. | 0.03 |
The correlation between IDBT.L and T1AP.L shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDBT.L vs. T1AP.L — Ранг доходности на риск
IDBT.L
T1AP.L
Сравнение IDBT.L c T1AP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) (IDBT.L) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc) (T1AP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDBT.L | T1AP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.15 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.53 | 2.87 | +1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.53 | 7.96 | +9.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDBT.L и T1AP.L
Максимальная просадка IDBT.L за все время составила -5.66%, что меньше максимальной просадки T1AP.L в -19.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDBT.L и T1AP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDBT.L | T1AP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.66% | -19.42% | +13.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.72% | -1.32% | +0.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.97% | -19.42% | +18.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.66% | -19.42% | +13.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -9.56% | +9.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.56% | -6.18% | +5.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.19% | 0.48% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDBT.L и T1AP.L
Текущая волатильность для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) (IDBT.L) составляет 0.36%, в то время как у Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc) (T1AP.L) волатильность равна 1.32%. Это указывает на то, что IDBT.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T1AP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDBT.L | T1AP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.36% | 1.32% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.92% | 4.14% | -3.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20% | 4.74% | -3.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.99% | 14.77% | -12.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.77% | 2,980.48% | -2,978.71% |
Сравнение комиссий IDBT.L и T1AP.L
IDBT.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии T1AP.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDBT.L и T1AP.L
Дивидендная доходность IDBT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, тогда как T1AP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDBT.L iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) | 3.99% | 4.15% | 4.25% | 2.97% | 0.74% | 0.63% | 1.71% | 2.31% | 1.57% | 0.96% | 0.74% | 0.51% |
T1AP.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IDBT.L and T1AP.L have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, T1AP.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
T1AP.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for IDBT.L.
IDBT.L is categorized as Short-Term Bond, while T1AP.L is Ultrashort Bond. IDBT.L tracks ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index, while T1AP.L tracks Bloomberg US Treasury Coupons Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.07% for IDBT.L and 0.06% for T1AP.L.
Подберите оптимальное распределение для IDBT.L и T1AP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор