PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDAP.L с LAUU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDAP.L с LAUU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IDAP.L (iShares Asia Pacific Dividend UCITS) and LAUU.L (Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist) are both Asia Pacific Equities funds - IDAP.L tracks the MSCI AC Asia Pacific NR USD while LAUU.L tracks the MSCI Australia NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, IDAP.L returned 9.72%/yr vs 5.08%/yr for LAUU.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. IDAP.L charges 0.59%/yr vs 0.40%/yr for LAUU.L.

Доходность

Сравнение доходности IDAP.L и LAUU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IDAP.L) и Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist (LAUU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDAP.L показывает доходность 12.85%, что значительно выше, чем у LAUU.L с доходностью 8.08%.

IDAP.L

1 день
-0.38%
1 месяц
-2.72%
С начала года
12.85%
6 месяцев
13.85%
1 год
36.84%
3 года*
21.67%
5 лет*
9.72%
10 лет*
7.15%

LAUU.L

1 день
-0.65%
1 месяц
-3.13%
С начала года
8.08%
6 месяцев
9.79%
1 год
13.88%
3 года*
12.32%
5 лет*
5.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDAP.L и LAUU.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IDAP.L
iShares Asia Pacific Dividend UCITS		12.85%29.69%6.18%13.48%-1.96%3.39%-9.38%13.90%-10.72%
LAUU.L
Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist		8.08%17.36%1.39%11.94%-7.97%8.38%11.35%21.36%-11.21%

Correlation

The correlation between IDAP.L and LAUU.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2018 г.

0.83

The correlation between IDAP.L and LAUU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDAP.L и LAUU.L

Секторы
IDAP.L
LAUU.L

Финансовые услуги

30.9%
34.8%

Сырьевые материалы

16.1%
24.7%

Потребительский циклический сектор

10.9%
6.7%

Недвижимость

10.6%
5.8%

Промышленность

7.1%
6.3%

Потребительский защитный сектор

5.2%
3.6%

Энергетика

5.1%
5.0%

Коммуникационные услуги

4.7%
3.7%

Коммунальные услуги

4.5%
1.5%

Здравоохранение

3.5%
5.5%

Технологии

1.6%
2.5%

Финансовые услуги

IDAP.L
30.9%
LAUU.L
34.8%

Сырьевые материалы

IDAP.L
16.1%
LAUU.L
24.7%

Потребительский циклический сектор

IDAP.L
10.9%
LAUU.L
6.7%

Недвижимость

IDAP.L
10.6%
LAUU.L
5.8%

Промышленность

IDAP.L
7.1%
LAUU.L
6.3%

Потребительский защитный сектор

IDAP.L
5.2%
LAUU.L
3.6%

Энергетика

IDAP.L
5.1%
LAUU.L
5.0%

Коммуникационные услуги

IDAP.L
4.7%
LAUU.L
3.7%

Коммунальные услуги

IDAP.L
4.5%
LAUU.L
1.5%

Здравоохранение

IDAP.L
3.5%
LAUU.L
5.5%

Технологии

IDAP.L
1.6%
LAUU.L
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Asia Pacific Dividend UCITS

Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist

Часто сравнивают с IDAP.L:
IDAP.L с EWLIDAP.L с VAPX.ASIDAP.L с ASDV.LIDAP.L с DVYAIDAP.L с SEDY.LIDAP.L с HYGWIDAP.L с LCAL.L
Часто сравнивают с LAUU.L:
LAUU.L с SPYLAUU.L с ^NDXLAUU.L с TSLYLAUU.L с VUSA.LLAUU.L с IVVLAUU.L с JEPILAUU.L с YMAX

Доходность на риск

IDAP.L vs. LAUU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDAP.L
Ранг доходности на риск IDAP.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDAP.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDAP.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDAP.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDAP.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDAP.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
LAUU.L
Ранг доходности на риск LAUU.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAUU.L: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAUU.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAUU.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAUU.L: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAUU.L: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDAP.L c LAUU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IDAP.L) и Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist (LAUU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDAP.LLAUU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.95
0.94

+2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.06
1.48

+2.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.17

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.34

1.35

+2.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.72

4.15

+12.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDAP.L vs. LAUU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDAP.L на текущий момент составляет 2.95, что выше коэффициента Шарпа LAUU.L равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDAP.L и LAUU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDAP.LLAUU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95

0.94

+2.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.26

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.31

-0.07

Просадки

Сравнение просадок IDAP.L и LAUU.L

Максимальная просадка IDAP.L за все время составила -69.37%, что больше максимальной просадки LAUU.L в -45.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDAP.L и LAUU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDAP.LLAUU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.37%

-45.03%

-24.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.77%

-10.67%

+1.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.62%

-23.29%

+4.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.37%

-25.38%

+0.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.01%

-4.28%

+1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.15%

-7.16%

-3.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

3.49%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности IDAP.L и LAUU.L

Текущая волатильность для iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IDAP.L) составляет 4.29%, в то время как у Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist (LAUU.L) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что IDAP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LAUU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDAP.LLAUU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

5.36%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.41%

12.61%

-2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.92%

15.44%

-2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.81%

19.71%

-4.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

22.13%

-5.40%

Сравнение комиссий IDAP.L и LAUU.L

IDAP.L берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии LAUU.L в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDAP.L и LAUU.L

Дивидендная доходность IDAP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности LAUU.L в 2.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDAP.L
iShares Asia Pacific Dividend UCITS		3.65%4.22%5.36%5.72%6.92%5.59%3.49%5.52%6.04%4.55%4.54%5.47%
LAUU.L
Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist		2.40%2.60%3.90%3.13%4.48%2.86%1.94%3.50%3.96%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IDAP.L and LAUU.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LAUU.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LAUU.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.59% for IDAP.L.

IDAP.L tracks MSCI AC Asia Pacific NR USD, while LAUU.L tracks MSCI Australia NR USD. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.59% for IDAP.L and 0.40% for LAUU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDAP.L и LAUU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор