Сравнение IDAP.L с FRXT.L
IDAP.L (iShares Asia Pacific Dividend UCITS) and FRXT.L (Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF) are both Asia Pacific Equities funds - IDAP.L tracks the MSCI AC Asia Pacific NR USD while FRXT.L tracks the MSCI Taiwan NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, IDAP.L returned 21.67%/yr vs 44.94%/yr for FRXT.L. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDAP.L charges 0.59%/yr vs 0.19%/yr for FRXT.L.
Доходность
Сравнение доходности IDAP.L и FRXT.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IDAP.L торгуется в USD, в то время как FRXT.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FRXT.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IDAP.L показывает доходность 12.85%, что значительно ниже, чем у FRXT.L с доходностью 67.41%.
IDAP.L
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- 12.85%
- 6 месяцев
- 13.89%
- 1 год
- 38.26%
- 3 года*
- 21.67%
- 5 лет*
- 9.72%
- 10 лет*
- 7.15%
FRXT.L
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 14.59%
- С начала года
- 67.41%
- 6 месяцев
- 74.57%
- 1 год
- 119.08%
- 3 года*
- 44.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDAP.L и FRXT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IDAP.L iShares Asia Pacific Dividend UCITS | 12.85% | 29.69% | 6.18% | 13.48% | -5.70% |
FRXT.L Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF | 67.41% | 34.80% | 23.57% | 29.08% | -24.26% |
Correlation
The correlation between IDAP.L and FRXT.L is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2022 г. | 0.55 |
The correlation between IDAP.L and FRXT.L has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDAP.L vs. FRXT.L — Ранг доходности на риск
IDAP.L
FRXT.L
Сравнение IDAP.L c FRXT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IDAP.L) и Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF (FRXT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDAP.L | FRXT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.77 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.34 | 10.55 | -6.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.72 | 33.41 | -16.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDAP.L | FRXT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.95 | 4.96 | -2.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 1.20 | -0.96 |
Просадки
Сравнение просадок IDAP.L и FRXT.L
Максимальная просадка IDAP.L за все время составила -69.37%, что больше максимальной просадки FRXT.L в -35.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDAP.L и FRXT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDAP.L | FRXT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.37% | -35.76% | -33.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.77% | -11.22% | +2.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.62% | -27.95% | +9.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.37% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.01% | -1.88% | -1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.15% | -9.28% | -1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 3.55% | -1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDAP.L и FRXT.L
Текущая волатильность для iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IDAP.L) составляет 4.29%, в то время как у Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF (FRXT.L) волатильность равна 9.78%. Это указывает на то, что IDAP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRXT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDAP.L | FRXT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.29% | 9.78% | -5.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.41% | 19.42% | -9.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.92% | 23.89% | -10.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.81% | 22.63% | -7.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.73% | 22.63% | -5.90% |
Сравнение комиссий IDAP.L и FRXT.L
IDAP.L берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FRXT.L в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDAP.L и FRXT.L
Дивидендная доходность IDAP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, тогда как FRXT.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRXT.L Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDAP.L iShares Asia Pacific Dividend UCITS | 3.65% | 4.22% | 5.36% | 5.72% | 6.92% | 5.59% | 3.49% | 5.52% | 6.04% | 4.55% | 4.54% | 5.47% |
Часто задаваемые вопросы
IDAP.L and FRXT.L have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FRXT.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FRXT.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.59% for IDAP.L.
IDAP.L tracks MSCI AC Asia Pacific NR USD, while FRXT.L tracks MSCI Taiwan NR USD. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.59% for IDAP.L and 0.19% for FRXT.L.
Подберите оптимальное распределение для IDAP.L и FRXT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор