PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDAP.L с ESPS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDAP.L с ESPS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IDAP.L (iShares Asia Pacific Dividend UCITS) and ESPS.L (Invesco MSCI Pacific Ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF Acc) are both Asia Pacific Equities funds - IDAP.L tracks the MSCI AC Asia Pacific NR USD while ESPS.L tracks the MSCI Pacific Ex Japan NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, IDAP.L returned 9.72%/yr vs 4.93%/yr for ESPS.L. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. IDAP.L charges 0.59%/yr vs 0.19%/yr for ESPS.L.

Доходность

Сравнение доходности IDAP.L и ESPS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IDAP.L) и Invesco MSCI Pacific Ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESPS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IDAP.L торгуется в USD, в то время как ESPS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESPS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IDAP.L показывает доходность 12.85%, что значительно выше, чем у ESPS.L с доходностью 6.31%.

IDAP.L

1 день
-0.38%
1 месяц
-0.35%
С начала года
12.85%
6 месяцев
13.89%
1 год
38.26%
3 года*
21.67%
5 лет*
9.72%
10 лет*
7.15%

ESPS.L

1 день
-0.73%
1 месяц
-0.81%
С начала года
6.31%
6 месяцев
7.92%
1 год
13.50%
3 года*
12.19%
5 лет*
4.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDAP.L и ESPS.L

2026 (YTD)20252024202320222021
IDAP.L
iShares Asia Pacific Dividend UCITS		12.85%29.69%6.18%13.48%-1.96%0.10%
ESPS.L
Invesco MSCI Pacific Ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF Acc		6.31%18.50%5.81%7.20%-8.84%4.56%

Correlation

The correlation between IDAP.L and ESPS.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2021 г.

0.49

Over the past year, IDAP.L and ESPS.L have become more correlated (0.82) than their long-term average of 0.49, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов IDAP.L и ESPS.L

Секторы
IDAP.L
ESPS.L

Финансовые услуги

30.9%
50.7%

Сырьевые материалы

16.1%
11.6%

Потребительский циклический сектор

10.9%
6.8%

Недвижимость

10.6%
7.8%

Промышленность

7.1%
7.2%

Потребительский защитный сектор

5.2%
2.6%

Энергетика

5.1%
3.0%

Коммуникационные услуги

4.7%
2.6%

Коммунальные услуги

4.5%
2.2%

Здравоохранение

3.5%
4.0%

Технологии

1.6%
1.4%

Финансовые услуги

IDAP.L
30.9%
ESPS.L
50.7%

Сырьевые материалы

IDAP.L
16.1%
ESPS.L
11.6%

Потребительский циклический сектор

IDAP.L
10.9%
ESPS.L
6.8%

Недвижимость

IDAP.L
10.6%
ESPS.L
7.8%

Промышленность

IDAP.L
7.1%
ESPS.L
7.2%

Потребительский защитный сектор

IDAP.L
5.2%
ESPS.L
2.6%

Энергетика

IDAP.L
5.1%
ESPS.L
3.0%

Коммуникационные услуги

IDAP.L
4.7%
ESPS.L
2.6%

Коммунальные услуги

IDAP.L
4.5%
ESPS.L
2.2%

Здравоохранение

IDAP.L
3.5%
ESPS.L
4.0%

Технологии

IDAP.L
1.6%
ESPS.L
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Asia Pacific Dividend UCITS

Invesco MSCI Pacific Ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с IDAP.L:
IDAP.L с EWLIDAP.L с VAPX.ASIDAP.L с ASDV.LIDAP.L с DVYAIDAP.L с SEDY.LIDAP.L с HYGWIDAP.L с LCAL.L
Часто сравнивают с ESPS.L:
ESPS.L с CEMA.LESPS.L с LGAG.LESPS.L с PADV.LESPS.L с CPJ1.LESPS.L с XPXJ.LESPS.L с CSKR.LESPS.L с FRXT.L

Доходность на риск

IDAP.L vs. ESPS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDAP.L
Ранг доходности на риск IDAP.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDAP.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDAP.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDAP.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDAP.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDAP.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
ESPS.L
Ранг доходности на риск ESPS.L: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESPS.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESPS.L: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESPS.L: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESPS.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESPS.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDAP.L c ESPS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IDAP.L) и Invesco MSCI Pacific Ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESPS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDAP.LESPS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.95
1.03

+1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.06
1.61

+2.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.18

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.34

1.48

+2.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.72

4.63

+12.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDAP.L vs. ESPS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDAP.L на текущий момент составляет 2.95, что выше коэффициента Шарпа ESPS.L равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDAP.L и ESPS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDAP.LESPS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95

1.03

+1.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.38

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.49

-0.25

Просадки

Сравнение просадок IDAP.L и ESPS.L

Максимальная просадка IDAP.L за все время составила -69.37%, что больше максимальной просадки ESPS.L в -22.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDAP.L и ESPS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDAP.LESPS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.37%

-22.90%

-46.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.77%

-9.09%

+0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.62%

-19.21%

+0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.37%

-22.90%

-2.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.01%

-4.45%

+1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.15%

-5.60%

-5.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

2.91%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности IDAP.L и ESPS.L

iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IDAP.L) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с Invesco MSCI Pacific Ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESPS.L) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что IDAP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESPS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDAP.LESPS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

3.99%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.41%

10.41%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.92%

13.03%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.81%

23.66%

-8.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

23.68%

-6.95%

Сравнение комиссий IDAP.L и ESPS.L

IDAP.L берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии ESPS.L в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDAP.L и ESPS.L

Дивидендная доходность IDAP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, тогда как ESPS.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESPS.L
Invesco MSCI Pacific Ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDAP.L
iShares Asia Pacific Dividend UCITS		3.65%4.22%5.36%5.72%6.92%5.59%3.49%5.52%6.04%4.55%4.54%5.47%

Часто задаваемые вопросы

IDAP.L and ESPS.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESPS.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESPS.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.59% for IDAP.L.

IDAP.L tracks MSCI AC Asia Pacific NR USD, while ESPS.L tracks MSCI Pacific Ex Japan NR USD. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.59% for IDAP.L and 0.19% for ESPS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDAP.L и ESPS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор