Сравнение ICTEX с NWJCX
ICTEX (ICON Health and Information Technology Fund) and NWJCX (Nationwide NYSE Arca Tech 100 Index Fund) are both Technology Equities funds. Over the past 10 years, ICTEX returned 17.43%/yr vs 19.68%/yr for NWJCX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. ICTEX charges 1.26%/yr vs 0.65%/yr for NWJCX.
Доходность
Сравнение доходности ICTEX и NWJCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICTEX показывает доходность 32.34%, что значительно выше, чем у NWJCX с доходностью 27.01%. За последние 10 лет акции ICTEX уступали акциям NWJCX по среднегодовой доходности: 17.43% против 19.68% соответственно.
ICTEX
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 11.06%
- С начала года
- 32.34%
- 6 месяцев
- 30.72%
- 1 год
- 56.75%
- 3 года*
- 26.92%
- 5 лет*
- 12.95%
- 10 лет*
- 17.43%
NWJCX
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- 10.70%
- С начала года
- 27.01%
- 6 месяцев
- 27.22%
- 1 год
- 47.31%
- 3 года*
- 30.49%
- 5 лет*
- 17.71%
- 10 лет*
- 19.68%
Сравнение доходности по годам ICTEX и NWJCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICTEX ICON Health and Information Technology Fund | 32.34% | 17.55% | 20.45% | 13.59% | -19.38% | 17.62% | 33.94% | 43.72% | -11.19% | 32.52% |
NWJCX Nationwide NYSE Arca Tech 100 Index Fund | 27.01% | 19.96% | 18.77% | 41.70% | -21.56% | 25.46% | 24.25% | 33.67% | 0.51% | 31.31% |
Correlation
The correlation between ICTEX and NWJCX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2013 г. | 0.88 |
The correlation between ICTEX and NWJCX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICTEX vs. NWJCX — Ранг доходности на риск
ICTEX
NWJCX
Сравнение ICTEX c NWJCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICON Health and Information Technology Fund (ICTEX) и Nationwide NYSE Arca Tech 100 Index Fund (NWJCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICTEX | NWJCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.45 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.36 | 4.80 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.49 | 18.59 | -1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICTEX | NWJCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.09 | 2.73 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.83 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.92 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.85 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок ICTEX и NWJCX
Максимальная просадка ICTEX за все время составила -64.92%, что больше максимальной просадки NWJCX в -31.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICTEX и NWJCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICTEX | NWJCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.92% | -31.31% | -33.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.58% | -10.18% | -3.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.38% | -21.21% | -4.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.67% | -31.31% | +4.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.08% | -31.31% | -3.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.00% | -5.11% | -12.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 2.62% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICTEX и NWJCX
Текущая волатильность для ICON Health and Information Technology Fund (ICTEX) составляет 4.86%, в то время как у Nationwide NYSE Arca Tech 100 Index Fund (NWJCX) волатильность равна 5.87%. Это указывает на то, что ICTEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NWJCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICTEX | NWJCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 5.87% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.01% | 14.55% | +0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.20% | 17.92% | +1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.55% | 21.53% | -1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.31% | 21.48% | -0.17% |
Сравнение комиссий ICTEX и NWJCX
ICTEX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии NWJCX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICTEX и NWJCX
Дивидендная доходность ICTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.68%, что больше доходности NWJCX в 3.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICTEX ICON Health and Information Technology Fund | 15.68% | 20.75% | 11.36% | 12.46% | 18.84% | 16.62% | 3.45% | 4.32% | 16.94% | 24.94% | 21.88% | 0.00% |
NWJCX Nationwide NYSE Arca Tech 100 Index Fund | 3.40% | 4.27% | 31.15% | 11.59% | 17.83% | 8.74% | 5.04% | 1.98% | 2.59% | 3.94% | 0.74% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
ICTEX and NWJCX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NWJCX has higher volatility (5.87%) compared to ICTEX (4.86%). In terms of maximum drawdown, ICTEX dropped -64.92% vs NWJCX's -31.31%.
ICTEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 2.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICTEX и NWJCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор