PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICSU.L с IGUS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICSU.L с IGUS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ICSU.L (iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc)) and IGUS.L (iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ICSU.L is a Consumer Staples Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples Index, while IGUS.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ICSU.L returned 7.91%/yr vs 12.46%/yr for IGUS.L. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. ICSU.L charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for IGUS.L.

Доходность

Сравнение доходности ICSU.L и IGUS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc) (ICSU.L) и iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (IGUS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICSU.L показывает доходность 6.60%, что значительно ниже, чем у IGUS.L с доходностью 9.82%.

ICSU.L

1 день
0.03%
1 месяц
-1.75%
С начала года
6.60%
6 месяцев
5.01%
1 год
4.82%
3 года*
5.52%
5 лет*
7.91%
10 лет*
—

IGUS.L

1 день
0.06%
1 месяц
3.38%
С начала года
9.82%
6 месяцев
10.28%
1 год
26.91%
3 года*
21.32%
5 лет*
12.46%
10 лет*
13.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICSU.L и IGUS.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICSU.L
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc)		6.60%-3.20%16.26%-5.83%11.78%19.63%5.64%22.78%-3.96%-2.26%
IGUS.L
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF		9.82%17.39%24.64%24.49%-20.60%28.57%14.63%27.27%-7.47%15.23%

Correlation

The correlation between ICSU.L and IGUS.L is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2017 г.

0.25

The correlation between ICSU.L and IGUS.L shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ICSU.L и IGUS.L

Секторы
ICSU.L
IGUS.L

Потребительский защитный сектор

99.0%
4.9%

Потребительский циклический сектор

1.0%
10.2%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.2%

Энергетика

-

3.5%

Финансовые услуги

-

11.8%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.6%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Потребительский защитный сектор

ICSU.L
99.0%
IGUS.L
4.9%

Потребительский циклический сектор

ICSU.L
1.0%
IGUS.L
10.2%

Сырьевые материалы

ICSU.L

-

IGUS.L
1.8%

Коммуникационные услуги

ICSU.L

-

IGUS.L
11.2%

Энергетика

ICSU.L

-

IGUS.L
3.5%

Финансовые услуги

ICSU.L

-

IGUS.L
11.8%

Здравоохранение

ICSU.L

-

IGUS.L
8.5%

Промышленность

ICSU.L

-

IGUS.L
8.3%

Недвижимость

ICSU.L

-

IGUS.L
1.9%

Технологии

ICSU.L

-

IGUS.L
35.6%

Коммунальные услуги

ICSU.L

-

IGUS.L
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc)

iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF

Часто сравнивают с ICSU.L:
ICSU.L с XDWS.LICSU.L с PFGCICSU.L с IYKICSU.L с PEPICSU.L с VHVG.LICSU.L с PGICSU.L с VOO
Часто сравнивают с IGUS.L:
IGUS.L с VUAG.LIGUS.L с VUSA.LIGUS.L с CSP1.LIGUS.L с WENS.LIGUS.L с JPJP.LIGUS.L с SAEMXIGUS.L с GSPX.L

Доходность на риск

ICSU.L vs. IGUS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICSU.L
Ранг доходности на риск ICSU.L: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICSU.L: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICSU.L: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICSU.L: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICSU.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICSU.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина
IGUS.L
Ранг доходности на риск IGUS.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGUS.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGUS.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGUS.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGUS.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGUS.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICSU.L c IGUS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc) (ICSU.L) и iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (IGUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICSU.LIGUS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
2.28

-2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.43
3.33

-2.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.42

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

3.20

-2.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.82

13.92

-13.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICSU.L vs. IGUS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICSU.L на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа IGUS.L равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICSU.L и IGUS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICSU.LIGUS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

2.28

-2.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.77

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.82

-0.34

Просадки

Сравнение просадок ICSU.L и IGUS.L

Максимальная просадка ICSU.L за все время составила -18.54%, что меньше максимальной просадки IGUS.L в -36.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICSU.L и IGUS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICSU.LIGUS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.54%

-36.66%

+18.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.24%

-8.44%

-0.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.59%

-18.98%

+7.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.70%

-25.66%

+11.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.40%

-0.46%

-6.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.93%

-4.15%

-0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

1.94%

+1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности ICSU.L и IGUS.L

iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc) (ICSU.L) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (IGUS.L) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что ICSU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICSU.LIGUS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

3.21%

+3.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.97%

8.65%

+3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.37%

11.82%

+2.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.45%

16.11%

-2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.31%

16.58%

-2.27%

Сравнение комиссий ICSU.L и IGUS.L

ICSU.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IGUS.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICSU.L и IGUS.L

Ни ICSU.L, ни IGUS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ICSU.L and IGUS.L have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ICSU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ICSU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for IGUS.L.

ICSU.L is categorized as Consumer Staples Equities, while IGUS.L is S&P 500. ICSU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples Index, while IGUS.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.15% for ICSU.L and 0.20% for IGUS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICSU.L и IGUS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор