PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICSU.L с GSPX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICSU.L с GSPX.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ICSU.L (iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc)) and GSPX.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ICSU.L is a Consumer Staples Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples Index, while GSPX.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ICSU.L returned 7.91%/yr vs 12.56%/yr for GSPX.L. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. ICSU.L charges 0.15%/yr vs 0.10%/yr for GSPX.L.

Доходность

Сравнение доходности ICSU.L и GSPX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc) (ICSU.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (GSPX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ICSU.L торгуется в GBp, в то время как GSPX.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GSPX.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ICSU.L показывает доходность 6.60%, что значительно ниже, чем у GSPX.L с доходностью 10.04%.

ICSU.L

1 день
0.03%
1 месяц
-1.75%
С начала года
6.60%
6 месяцев
5.01%
1 год
4.82%
3 года*
5.52%
5 лет*
7.91%
10 лет*
—

GSPX.L

1 день
-0.03%
1 месяц
4.53%
С начала года
10.04%
6 месяцев
10.80%
1 год
27.24%
3 года*
21.42%
5 лет*
12.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICSU.L и GSPX.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ICSU.L
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc)		6.60%-3.20%16.26%-5.83%11.78%19.63%5.64%22.78%3.15%
GSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		10.04%17.15%24.63%24.88%-20.60%28.94%15.10%27.75%-8.17%

Correlation

The correlation between ICSU.L and GSPX.L is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2018 г.

0.23

The correlation between ICSU.L and GSPX.L shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ICSU.L и GSPX.L

Секторы
ICSU.L
GSPX.L

Потребительский защитный сектор

99.0%
4.6%

Потребительский циклический сектор

1.0%
9.6%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

10.6%

Энергетика

-

3.3%

Финансовые услуги

-

11.3%

Здравоохранение

-

8.2%

Промышленность

-

7.6%

Недвижимость

-

1.7%

Технологии

-

38.6%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Потребительский защитный сектор

ICSU.L
99.0%
GSPX.L
4.6%

Потребительский циклический сектор

ICSU.L
1.0%
GSPX.L
9.6%

Сырьевые материалы

ICSU.L

-

GSPX.L
1.7%

Коммуникационные услуги

ICSU.L

-

GSPX.L
10.6%

Энергетика

ICSU.L

-

GSPX.L
3.3%

Финансовые услуги

ICSU.L

-

GSPX.L
11.3%

Здравоохранение

ICSU.L

-

GSPX.L
8.2%

Промышленность

ICSU.L

-

GSPX.L
7.6%

Недвижимость

ICSU.L

-

GSPX.L
1.7%

Технологии

ICSU.L

-

GSPX.L
38.6%

Коммунальные услуги

ICSU.L

-

GSPX.L
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc)

iShares Core S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с ICSU.L:
ICSU.L с XDWS.LICSU.L с PFGCICSU.L с IYKICSU.L с PEPICSU.L с VHVG.LICSU.L с PGICSU.L с VOO
Часто сравнивают с GSPX.L:
GSPX.L с CSPX.LGSPX.L с VUSA.LGSPX.L с SPYGSPX.L с PPFB.DEGSPX.L с VUAG.LGSPX.L с P500.DEGSPX.L с VOO

Доходность на риск

ICSU.L vs. GSPX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICSU.L
Ранг доходности на риск ICSU.L: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICSU.L: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICSU.L: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICSU.L: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICSU.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICSU.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина
GSPX.L
Ранг доходности на риск GSPX.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSPX.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSPX.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSPX.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSPX.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSPX.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICSU.L c GSPX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc) (ICSU.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (GSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICSU.LGSPX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
2.34

-2.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.43
3.39

-2.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.43

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

3.22

-2.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.82

14.09

-13.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICSU.L vs. GSPX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICSU.L на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа GSPX.L равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICSU.L и GSPX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICSU.LGSPX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

2.34

-2.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.78

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.78

-0.30

Просадки

Сравнение просадок ICSU.L и GSPX.L

Максимальная просадка ICSU.L за все время составила -18.54%, что меньше максимальной просадки GSPX.L в -34.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICSU.L и GSPX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICSU.LGSPX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.54%

-34.88%

+16.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.24%

-8.43%

-0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.59%

-18.91%

+7.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.70%

-25.77%

+12.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.40%

-0.52%

-6.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.93%

-5.61%

+0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

1.93%

+1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности ICSU.L и GSPX.L

iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc) (ICSU.L) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF (GSPX.L) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что ICSU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSPX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICSU.LGSPX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

3.17%

+3.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.97%

8.48%

+3.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.37%

11.57%

+2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.45%

16.05%

-2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.31%

17.63%

-3.32%

Сравнение комиссий ICSU.L и GSPX.L

ICSU.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии GSPX.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICSU.L и GSPX.L

ICSU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GSPX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
GSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		0.80%0.89%0.99%1.15%1.40%0.96%1.31%1.50%0.11%
ICSU.L
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ICSU.L and GSPX.L have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GSPX.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GSPX.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for ICSU.L.

ICSU.L is categorized as Consumer Staples Equities, while GSPX.L is S&P 500. ICSU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples Index, while GSPX.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.15% for ICSU.L and 0.10% for GSPX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICSU.L и GSPX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор