Сравнение ICPI с LIAM
ICPI (iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF) and LIAM (LifeX 2055 Inflation-Protected Longevity Income ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds. ICPI is passively managed, while LIAM is actively managed. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. ICPI charges 0.09%/yr vs 0.25%/yr for LIAM.
Доходность
Сравнение доходности ICPI и LIAM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICPI показывает доходность 2.76%, что значительно выше, чем у LIAM с доходностью -0.70%.
ICPI
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.22%
- 6 месяцев
- 2.59%
- С начала года
- 2.76%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LIAM
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -1.95%
- 6 месяцев
- -1.48%
- С начала года
- -0.70%
- 1 год
- 2.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICPI и LIAM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ICPI iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF | 2.76% | 0.32% |
LIAM LifeX 2055 Inflation-Protected Longevity Income ETF | -0.70% | -0.76% |
Correlation
The correlation between ICPI and LIAM is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | -0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICPI vs. LIAM — Ранг доходности на риск
ICPI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
LIAM
Сравнение ICPI c LIAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF (ICPI) и LifeX 2055 Inflation-Protected Longevity Income ETF (LIAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICPI | LIAM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.06 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.46 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.00 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICPI и LIAM
Максимальная просадка ICPI за все время составила -0.34%, что меньше максимальной просадки LIAM в -8.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICPI и LIAM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICPI | LIAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.34% | -8.39% | +8.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -3.61% | +3.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -3.29% | +3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ICPI и LIAM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICPI | LIAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.92% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.76% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00% | 6.33% | -5.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.00% | 7.59% | -6.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.00% | 7.59% | -6.59% |
Сравнение комиссий ICPI и LIAM
ICPI берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии LIAM в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICPI и LIAM
Дивидендная доходность ICPI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности LIAM в 6.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ICPI iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF | 2.57% | 0.54% | 0.00% |
LIAM LifeX 2055 Inflation-Protected Longevity Income ETF | 6.51% | 9.02% | 1.21% |
Часто задаваемые вопросы
ICPI and LIAM have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ICPI is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ICPI is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for LIAM.
LIAM has the higher dividend yield at 6.51%, compared with 2.57% for ICPI.
They also come from different issuers: iShares and Stone Ridge. Their fees differ too: 0.09% for ICPI and 0.25% for LIAM.
Подберите оптимальное распределение для ICPI и LIAM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор