PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICPAX с JEEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ICPAX с JEEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Integrity Mid-North American Resources Fund (ICPAX) и JHancock Infrastructure Fund (JEEIX).

ICPAX управляется IntegrityVikingFunds. Фонд был запущен 4 апр. 1999 г.. JEEIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности ICPAX и JEEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Integrity Mid-North American Resources Fund (ICPAX) и JHancock Infrastructure Fund (JEEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ICPAX и JEEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICPAX
Integrity Mid-North American Resources Fund		28.99%18.11%17.52%-1.37%29.10%32.79%-24.34%14.25%-30.97%-7.51%
JEEIX
JHancock Infrastructure Fund		12.46%25.51%13.24%4.74%-8.48%13.97%2.53%23.46%-1.43%17.09%

Доходность по периодам

С начала года, ICPAX показывает доходность 28.99%, что значительно выше, чем у JEEIX с доходностью 12.46%. За последние 10 лет акции ICPAX уступали акциям JEEIX по среднегодовой доходности: 8.47% против 9.70% соответственно.

ICPAX

1 день
0.00%
1 месяц
2.18%
С начала года
28.99%
6 месяцев
28.25%
1 год
48.78%
3 года*
23.81%
5 лет*
19.52%
10 лет*
8.47%

JEEIX

1 день
0.71%
1 месяц
-2.33%
С начала года
12.46%
6 месяцев
16.34%
1 год
27.29%
3 года*
18.39%
5 лет*
10.75%
10 лет*
9.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Integrity Mid-North American Resources Fund

JHancock Infrastructure Fund

Часто сравнивают с ICPAX:
ICPAX с FSPGXICPAX с PAXDXICPAX с KSMUXICPAX с MEMUXICPAX с VMTTXICPAX с OKMUXICPAX с IHFAX
Часто сравнивают с JEEIX:
JEEIX с IGNAXJEEIX с DLDRXJEEIX с NMFIXJEEIX с FNARXJEEIX с APWEXJEEIX с GGINXJEEIX с TORIX

Сравнение комиссий ICPAX и JEEIX

ICPAX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии JEEIX в 0.95%.

ICPAX
Integrity Mid-North American Resources Fund
JEEIX
JHancock Infrastructure Fund

Доходность на риск

ICPAX vs. JEEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICPAX
Ранг доходности на риск ICPAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICPAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICPAX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICPAX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICPAX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICPAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
JEEIX
Ранг доходности на риск JEEIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEEIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEEIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEEIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEEIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEEIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICPAX c JEEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Integrity Mid-North American Resources Fund (ICPAX) и JHancock Infrastructure Fund (JEEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICPAXJEEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

2.36

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

3.04

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.46

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.87

3.67

-0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.03

16.72

-2.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICPAX vs. JEEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICPAX на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEEIX равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICPAX и JEEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICPAXJEEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.36

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.85

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.69

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.64

-0.55

Корреляция

Корреляция между ICPAX и JEEIX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICPAX и JEEIX

Дивидендная доходность ICPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности JEEIX в 2.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICPAX
Integrity Mid-North American Resources Fund		0.35%0.60%1.07%1.50%1.24%1.26%1.95%1.56%0.60%0.08%0.17%0.72%
JEEIX
JHancock Infrastructure Fund		2.12%2.37%2.48%2.25%1.93%6.70%2.24%4.69%4.25%2.29%2.27%1.42%

Просадки

Сравнение просадок ICPAX и JEEIX

Максимальная просадка ICPAX за все время составила -84.49%, что больше максимальной просадки JEEIX в -30.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICPAX и JEEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ICPAXJEEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.49%

-30.39%

-54.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.41%

-7.76%

-9.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.18%

-22.02%

-4.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.43%

-30.39%

-41.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.13%

-2.99%

-9.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.74%

-4.47%

-45.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

1.70%

+1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности ICPAX и JEEIX

Integrity Mid-North American Resources Fund (ICPAX) имеет более высокую волатильность в 4.84% по сравнению с JHancock Infrastructure Fund (JEEIX) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что ICPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ICPAXJEEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

3.65%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.63%

6.96%

+5.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.56%

11.91%

+11.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.55%

12.79%

+12.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.84%

14.17%

+14.67%