Сравнение ICEUX с MLAAX
ICEUX (MainStay Epoch International Choice Fund) and MLAAX (MainStay Winslow Large Cap Growth Fund) are both mutual funds - ICEUX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by New York Life, while MLAAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by New York Life. Over the past 10 years, ICEUX returned 7.88%/yr vs 16.99%/yr for MLAAX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ICEUX charges 0.95%/yr vs 0.93%/yr for MLAAX.
Доходность
Сравнение доходности ICEUX и MLAAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICEUX показывает доходность 12.54%, что значительно выше, чем у MLAAX с доходностью 5.46%. За последние 10 лет акции ICEUX уступали акциям MLAAX по среднегодовой доходности: 7.88% против 16.99% соответственно.
ICEUX
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 2.49%
- С начала года
- 12.54%
- 6 месяцев
- 14.94%
- 1 год
- 24.77%
- 3 года*
- 13.34%
- 5 лет*
- 6.65%
- 10 лет*
- 7.88%
MLAAX
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 5.82%
- С начала года
- 5.46%
- 6 месяцев
- 4.16%
- 1 год
- 14.45%
- 3 года*
- 22.32%
- 5 лет*
- 12.38%
- 10 лет*
- 16.99%
Сравнение доходности по годам ICEUX и MLAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICEUX MainStay Epoch International Choice Fund | 12.54% | 30.06% | -4.29% | 19.77% | -16.04% | 6.60% | 7.86% | 23.64% | -13.59% | 25.43% |
MLAAX MainStay Winslow Large Cap Growth Fund | 5.46% | 14.20% | 28.95% | 43.10% | -31.51% | 25.00% | 36.95% | 33.18% | 3.81% | 32.19% |
Correlation
The correlation between ICEUX and MLAAX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1998 г. | 0.63 |
The correlation between ICEUX and MLAAX shifts across timeframes, from 0.48 (3 years) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICEUX vs. MLAAX — Ранг доходности на риск
ICEUX
MLAAX
Сравнение ICEUX c MLAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay Epoch International Choice Fund (ICEUX) и MainStay Winslow Large Cap Growth Fund (MLAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICEUX | MLAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.17 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 0.76 | +1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.42 | 2.21 | +6.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICEUX | MLAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | 0.94 | +1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.49 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.66 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.23 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок ICEUX и MLAAX
Максимальная просадка ICEUX за все время составила -56.25%, что меньше максимальной просадки MLAAX в -83.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICEUX и MLAAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICEUX | MLAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.25% | -83.01% | +26.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.03% | -20.28% | +8.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.85% | -35.43% | +21.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.56% | -39.36% | +7.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.46% | -39.36% | +5.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -4.79% | +4.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.10% | -38.80% | +26.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 6.94% | -3.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICEUX и MLAAX
MainStay Epoch International Choice Fund (ICEUX) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с MainStay Winslow Large Cap Growth Fund (MLAAX) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что ICEUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICEUX | MLAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 3.77% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.43% | 12.32% | -1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.01% | 16.41% | -3.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.41% | 25.56% | -10.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.33% | 25.70% | -9.37% |
Сравнение комиссий ICEUX и MLAAX
ICEUX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MLAAX в 0.93%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICEUX и MLAAX
Дивидендная доходность ICEUX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности MLAAX в 23.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICEUX MainStay Epoch International Choice Fund | 1.79% | 2.01% | 1.71% | 1.68% | 1.29% | 2.60% | 0.69% | 2.75% | 1.95% | 1.35% | 3.62% | 1.59% |
MLAAX MainStay Winslow Large Cap Growth Fund | 23.11% | 24.37% | 22.54% | 10.59% | 14.95% | 26.64% | 5.40% | 11.55% | 23.59% | 17.20% | 13.18% | 13.61% |
Часто задаваемые вопросы
ICEUX and MLAAX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICEUX has higher volatility (4.33%) compared to MLAAX (3.77%). In terms of maximum drawdown, ICEUX dropped -56.25% vs MLAAX's -83.01%.
ICEUX currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICEUX и MLAAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор