Сравнение ICDU.L с CDIS.L
ICDU.L (iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD (Acc)) and CDIS.L (State Street SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds - ICDU.L tracks the S&P 500 Capped 35/20 Consumer Discretionary Index while CDIS.L tracks the MSCI Europe Consumer Discretionary 35/20 Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ICDU.L returned 12.28%/yr vs 5.70%/yr for CDIS.L. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ICDU.L charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for CDIS.L.
Доходность
Сравнение доходности ICDU.L и CDIS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ICDU.L торгуется в GBp, в то время как CDIS.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CDIS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ICDU.L показывает доходность -1.33%, что значительно выше, чем у CDIS.L с доходностью -10.46%. За последние 10 лет акции ICDU.L превзошли акции CDIS.L по среднегодовой доходности: 12.28% против 5.70% соответственно.
ICDU.L
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- -1.00%
- 6 месяцев
- -3.73%
- С начала года
- -1.33%
- 1 год
- 8.02%
- 3 года*
- 11.76%
- 5 лет*
- 7.30%
- 10 лет*
- 12.28%
CDIS.L
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -2.19%
- 6 месяцев
- -7.32%
- С начала года
- -10.46%
- 1 год
- -2.59%
- 3 года*
- -3.20%
- 5 лет*
- -0.52%
- 10 лет*
- 5.70%
Сравнение доходности по годам ICDU.L и CDIS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICDU.L iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD (Acc) | -1.33% | -0.77% | 33.05% | 35.72% | -29.67% | 25.98% | 28.95% | 22.82% | 5.76% | 11.20% |
CDIS.L State Street SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF | -10.46% | 7.41% | -1.06% | 12.84% | -11.41% | 15.19% | 12.11% | 24.94% | -13.31% | 15.21% |
Correlation
The correlation between ICDU.L and CDIS.L is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г. | 0.56 |
The correlation between ICDU.L and CDIS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICDU.L vs. CDIS.L — Ранг доходности на риск
ICDU.L
CDIS.L
Сравнение ICDU.L c CDIS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD (Acc) (ICDU.L) и State Street SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF (CDIS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICDU.L | CDIS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.99 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | -0.12 | +0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.49 | -0.25 | +1.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICDU.L и CDIS.L
Максимальная просадка ICDU.L за все время составила -42.16%, что больше максимальной просадки CDIS.L в -35.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICDU.L и CDIS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICDU.L | CDIS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.16% | -35.47% | -6.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.03% | -21.89% | +7.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.64% | -23.45% | -4.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.84% | -29.11% | -4.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.84% | -35.47% | +1.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.58% | -14.42% | +7.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.85% | -8.33% | -4.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.37% | 10.37% | -5.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICDU.L и CDIS.L
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD (Acc) (ICDU.L) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с State Street SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF (CDIS.L) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что ICDU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDIS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICDU.L | CDIS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.47% | 5.46% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.63% | 16.14% | -2.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.30% | 19.42% | -2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.05% | 21.00% | +4.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.85% | 20.18% | +4.67% |
Сравнение комиссий ICDU.L и CDIS.L
ICDU.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CDIS.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICDU.L и CDIS.L
Ни ICDU.L, ни CDIS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ICDU.L and CDIS.L have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ICDU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ICDU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for CDIS.L.
ICDU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Consumer Discretionary Index, while CDIS.L tracks MSCI Europe Consumer Discretionary 35/20 Capped Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.15% for ICDU.L and 0.18% for CDIS.L.
Подберите оптимальное распределение для ICDU.L и CDIS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор