Сравнение ICCIX с FAERX
ICCIX (Dynamic International Opportunity Fund) and FAERX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class M) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, ICCIX returned 7.61%/yr vs 7.31%/yr for FAERX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ICCIX charges 1.62%/yr vs 1.65%/yr for FAERX.
Доходность
Сравнение доходности ICCIX и FAERX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ICCIX имеют среднегодовую доходность 7.61%, а акции FAERX немного отстают с 7.31%.
ICCIX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -2.38%
- 6 месяцев
- 7.95%
- С начала года
- 12.65%
- 1 год
- 26.75%
- 3 года*
- 14.32%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- 7.61%
FAERX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- -2.63%
- 3 года*
- 7.25%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- 7.31%
Сравнение доходности по годам ICCIX и FAERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICCIX Dynamic International Opportunity Fund | 12.65% | 26.98% | 2.33% | 10.95% | -13.47% | 1.05% | 27.19% | 6.62% | -14.22% | 23.57% |
FAERX Fidelity Advisor Overseas Fund Class M | 0.00% | 14.70% | 4.40% | 19.78% | -24.77% | 18.63% | 14.43% | 27.14% | -15.25% | 29.37% |
Correlation
The correlation between ICCIX and FAERX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2011 г. | 0.74 |
Over the past year, the correlation between ICCIX and FAERX has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICCIX vs. FAERX — Ранг доходности на риск
ICCIX
FAERX
Сравнение ICCIX c FAERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynamic International Opportunity Fund (ICCIX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class M (FAERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICCIX | FAERX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.91 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | -0.50 | +2.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.37 | -0.78 | +9.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICCIX и FAERX
Максимальная просадка ICCIX за все время составила -28.83%, что меньше максимальной просадки FAERX в -60.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICCIX и FAERX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICCIX | FAERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.83% | -60.14% | +31.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.85% | -7.29% | -4.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.34% | -14.00% | +0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.13% | -36.62% | +14.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.83% | -36.62% | +7.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.49% | -5.89% | +2.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.46% | -14.35% | +7.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 4.34% | -1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICCIX и FAERX
Dynamic International Opportunity Fund (ICCIX) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class M (FAERX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что ICCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICCIX | FAERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 0.00% | +6.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.80% | 2.59% | +13.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.58% | 8.29% | +9.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.33% | 16.70% | -3.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.00% | 16.29% | -2.29% |
Сравнение комиссий ICCIX и FAERX
ICCIX берет комиссию в 1.62%, что меньше комиссии FAERX в 1.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICCIX и FAERX
Дивидендная доходность ICCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности FAERX в 7.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAERX Fidelity Advisor Overseas Fund Class M | 7.94% | 7.94% | 0.96% | 0.51% | 0.12% | 2.07% | 0.00% | 1.15% | 4.25% | 3.35% | 0.80% | 0.09% |
ICCIX Dynamic International Opportunity Fund | 3.63% | 4.09% | 7.11% | 2.35% | 1.28% | 0.88% | 0.80% | 1.71% | 1.97% | 1.60% | 1.90% | 2.01% |
Часто задаваемые вопросы
ICCIX and FAERX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICCIX has higher volatility (6.12%) compared to FAERX (0.00%). In terms of maximum drawdown, ICCIX dropped -28.83% vs FAERX's -60.14%.
ICCIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICCIX и FAERX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор