Сравнение IBTU.L с TRSX.L
IBTU.L (iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)) and TRSX.L (SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF) are both Government Bonds funds - IBTU.L tracks the ICE U.S. Treasury Short Bond Index while TRSX.L tracks the Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBTU.L returned 3.42%/yr vs -1.09%/yr for TRSX.L. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. IBTU.L charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for TRSX.L.
Доходность
Сравнение доходности IBTU.L и TRSX.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBTU.L показывает доходность 1.56%, что значительно выше, чем у TRSX.L с доходностью -0.84%.
IBTU.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
TRSX.L
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- -0.84%
- 6 месяцев
- -0.28%
- 1 год
- 3.05%
- 3 года*
- 2.76%
- 5 лет*
- -1.09%
- 10 лет*
- 0.55%
Сравнение доходности по годам IBTU.L и TRSX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTU.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) | 1.56% | 4.33% | 5.31% | 4.92% | 1.05% | 0.10% | 0.88% | 2.02% |
TRSX.L SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF | -0.84% | 8.40% | -0.27% | 3.37% | -15.02% | -3.14% | 9.54% | 7.71% |
Correlation
The correlation between IBTU.L and TRSX.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2019 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTU.L vs. TRSX.L — Ранг доходности на риск
IBTU.L
TRSX.L
Сравнение IBTU.L c TRSX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L) и SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TRSX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBTU.L | TRSX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.47 | 1.12 | +2.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 19.33 | 0.77 | +18.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 83.96 | 2.19 | +81.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBTU.L и TRSX.L
Максимальная просадка IBTU.L за все время составила -0.72%, что меньше максимальной просадки TRSX.L в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTU.L и TRSX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTU.L | TRSX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.72% | -23.62% | +22.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.20% | -4.05% | +3.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.20% | -7.22% | +7.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.40% | -21.08% | +20.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -10.84% | +10.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -8.80% | +8.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 1.43% | -1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTU.L и TRSX.L
Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L) составляет 0.28%, в то время как у SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TRSX.L) волатильность равна 1.29%. Это указывает на то, что IBTU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRSX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTU.L | TRSX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.28% | 1.29% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.82% | 3.36% | -2.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15% | 4.49% | -3.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.02% | 7.44% | -6.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.95% | 6.32% | -5.37% |
Сравнение комиссий IBTU.L и TRSX.L
IBTU.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии TRSX.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTU.L и TRSX.L
Дивидендная доходность IBTU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что сопоставимо с доходностью TRSX.L в 4.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTU.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) | 4.06% | 4.43% | 6.82% | 3.99% | 0.44% | 0.10% | 1.28% | 1.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRSX.L SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 4.09% | 3.90% | 3.57% | 2.71% | 1.65% | 1.02% | 1.56% | 2.34% | 2.07% | 1.88% | 0.74% |
Часто задаваемые вопросы
IBTU.L and TRSX.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRSX.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRSX.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for IBTU.L.
IBTU.L tracks ICE U.S. Treasury Short Bond Index, while TRSX.L tracks Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.07% for IBTU.L and 0.05% for TRSX.L.
Подберите оптимальное распределение для IBTU.L и TRSX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор