PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBTU.L с TRSX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IBTU.L и TRSX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L) и SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TRSX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBTU.L показывает доходность 1.56%, что значительно выше, чем у TRSX.L с доходностью -0.84%.


IBTU.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.40%
С начала года
1.56%
6 месяцев
1.76%
1 год
3.93%
3 года*
4.69%
5 лет*
3.42%
10 лет*

TRSX.L

1 день
0.12%
1 месяц
0.39%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
-0.28%
1 год
3.05%
3 года*
2.76%
5 лет*
-1.09%
10 лет*
0.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBTU.L и TRSX.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IBTU.L
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)
1.56%4.33%5.31%4.92%1.05%0.10%0.88%2.02%
TRSX.L
SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF
-0.84%8.40%-0.27%3.37%-15.02%-3.14%9.54%7.71%

Correlation

The correlation between IBTU.L and TRSX.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2019 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)

SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF

Доходность на риск

IBTU.L vs. TRSX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBTU.L
Ранг доходности на риск IBTU.L: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTU.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTU.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTU.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTU.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTU.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина

TRSX.L
Ранг доходности на риск TRSX.L: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRSX.L: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRSX.L: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRSX.L: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRSX.L: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRSX.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTU.L c TRSX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L) и SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TRSX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IBTU.LTRSX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+6.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.47

1.12

+2.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

19.33

0.77

+18.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

83.96

2.19

+81.77

IBTU.L vs. TRSX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTU.L на текущий момент составляет 3.41, что выше коэффициента Шарпа TRSX.L равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTU.L и TRSX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBTU.L и TRSX.L

Максимальная просадка IBTU.L за все время составила -0.72%, что меньше максимальной просадки TRSX.L в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTU.L и TRSX.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IBTU.LTRSX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.72%

-23.62%

+22.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.20%

-4.05%

+3.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.20%

-7.22%

+7.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.40%

-21.08%

+20.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-10.84%

+10.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.06%

-8.80%

+8.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.05%

1.43%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTU.L и TRSX.L

Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L) составляет 0.28%, в то время как у SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TRSX.L) волатильность равна 1.29%. Это указывает на то, что IBTU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRSX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IBTU.LTRSX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.28%

1.29%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.82%

3.36%

-2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15%

4.49%

-3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.02%

7.44%

-6.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.95%

6.32%

-5.37%

Сравнение комиссий IBTU.L и TRSX.L

IBTU.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии TRSX.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTU.L и TRSX.L

Дивидендная доходность IBTU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что сопоставимо с доходностью TRSX.L в 4.09%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
IBTU.L
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)
4.06%4.43%6.82%3.99%0.44%0.10%1.28%1.21%0.00%0.00%0.00%
TRSX.L
SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF
4.09%3.90%3.57%2.71%1.65%1.02%1.56%2.34%2.07%1.88%0.74%

Часто задаваемые вопросы


IBTU.L and TRSX.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TRSX.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TRSX.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for IBTU.L.

IBTU.L tracks ICE U.S. Treasury Short Bond Index, while TRSX.L tracks Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.07% for IBTU.L and 0.05% for TRSX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBTU.L и TRSX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор