PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBTU.L с SGLN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBTU.L с SGLN.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IBTU.L (iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)) and SGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - IBTU.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Short Bond Index, while SGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBTU.L returned 3.38%/yr vs 18.86%/yr for SGLN.L. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. IBTU.L charges 0.07%/yr vs 0.12%/yr for SGLN.L.

Доходность

Сравнение доходности IBTU.L и SGLN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IBTU.L торгуется в USD, в то время как SGLN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLN.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IBTU.L показывает доходность 1.39%, что значительно ниже, чем у SGLN.L с доходностью 3.64%.

IBTU.L

1 день
0.01%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.39%
6 месяцев
1.77%
1 год
3.95%
3 года*
4.74%
5 лет*
3.38%
10 лет*
—

SGLN.L

1 день
0.76%
1 месяц
-4.72%
С начала года
3.64%
6 месяцев
5.95%
1 год
33.21%
3 года*
31.47%
5 лет*
18.86%
10 лет*
13.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBTU.L и SGLN.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IBTU.L
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)		1.39%4.36%5.23%4.96%1.09%-0.01%0.96%1.94%
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC		3.64%65.25%26.06%12.89%-0.12%-3.46%23.28%14.73%

Correlation

The correlation between IBTU.L and SGLN.L is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2019 г.

0.08

The correlation between IBTU.L and SGLN.L shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)

iShares Physical Gold ETC

Часто сравнивают с IBTU.L:
IBTU.L с SGOVIBTU.L с USFR.LIBTU.L с SHVIBTU.L с OBILIBTU.L с CSCOIBTU.L с MINTIBTU.L с XHLF
Часто сравнивают с SGLN.L:
SGLN.L с IGLN.LSGLN.L с GLDSGLN.L с IAUSGLN.L с SGLS.LSGLN.L с GLDW.LSGLN.L с GBSP.LSGLN.L с PHGP.L

Доходность на риск

IBTU.L vs. SGLN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBTU.L
Ранг доходности на риск IBTU.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTU.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTU.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTU.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTU.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTU.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
SGLN.L
Ранг доходности на риск SGLN.L: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGLN.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLN.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLN.L: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLN.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLN.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTU.L c SGLN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBTU.LSGLN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
8.12
1.33

+6.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
17.26
1.78

+15.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.95

1.25

+2.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

24.79

1.85

+22.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

183.92

4.75

+179.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBTU.L vs. SGLN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTU.L на текущий момент составляет 8.12, что выше коэффициента Шарпа SGLN.L равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTU.L и SGLN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBTU.LSGLN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.12

1.33

+6.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

6.79

1.08

+5.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

5.05

0.46

+4.59

Просадки

Сравнение просадок IBTU.L и SGLN.L

Максимальная просадка IBTU.L за все время составила -0.62%, что меньше максимальной просадки SGLN.L в -45.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTU.L и SGLN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBTU.LSGLN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.62%

-45.21%

+44.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.16%

-17.50%

+17.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.16%

-17.50%

+17.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.29%

-21.27%

+20.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-15.89%

+15.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.03%

-19.80%

+19.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

6.83%

-6.81%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTU.L и SGLN.L

Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L) составляет 0.08%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что IBTU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBTU.LSGLN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.08%

5.74%

-5.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.31%

21.04%

-20.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49%

24.26%

-23.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.50%

17.52%

-17.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.54%

15.86%

-15.32%

Сравнение комиссий IBTU.L и SGLN.L

IBTU.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SGLN.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTU.L и SGLN.L

Дивидендная доходность IBTU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, тогда как SGLN.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IBTU.L
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)		4.07%4.43%6.82%3.99%0.44%0.10%1.28%1.21%
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IBTU.L and SGLN.L have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IBTU.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBTU.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.12% for SGLN.L.

IBTU.L is categorized as Government Bonds, while SGLN.L is Gold. IBTU.L tracks ICE U.S. Treasury Short Bond Index, while SGLN.L tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.07% for IBTU.L and 0.12% for SGLN.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBTU.L и SGLN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор