PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBTU.L с PPFB.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBTU.L с PPFB.DE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IBTU.L (iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)) and PPFB.DE (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - IBTU.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Short Bond Index, while PPFB.DE is a Precious Metals fund tracking the Gold. Both are passively managed. Over the past 3 years, IBTU.L returned 4.69%/yr vs 31.53%/yr for PPFB.DE. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. IBTU.L charges 0.07%/yr vs 0.12%/yr for PPFB.DE.

Доходность

Сравнение доходности IBTU.L и PPFB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L) и iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IBTU.L торгуется в USD, в то время как PPFB.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PPFB.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IBTU.L показывает доходность 1.35%, что значительно ниже, чем у PPFB.DE с доходностью 1.54%.

IBTU.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.20%
С начала года
1.35%
6 месяцев
1.76%
1 год
3.93%
3 года*
4.69%
5 лет*
3.38%
10 лет*
—

PPFB.DE

1 день
0.72%
1 месяц
-4.85%
С начала года
1.54%
6 месяцев
4.30%
1 год
31.70%
3 года*
31.53%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBTU.L и PPFB.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
IBTU.L
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)		1.35%4.33%5.31%4.92%1.05%0.01%
PPFB.DE
iShares Physical Gold ETC		1.54%68.33%26.50%12.88%1.14%-1.31%

Correlation

The correlation between IBTU.L and PPFB.DE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2021 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)

iShares Physical Gold ETC

Часто сравнивают с IBTU.L:
IBTU.L с SGOVIBTU.L с USFR.LIBTU.L с SHVIBTU.L с OBILIBTU.L с CSCOIBTU.L с MINTIBTU.L с SHY
Часто сравнивают с PPFB.DE:
PPFB.DE с 4GLD.DEPPFB.DE с GLDPPFB.DE с IGLD.DEPPFB.DE с GOLDPPFB.DE с 8PSG.DEPPFB.DE с WGLD.DEPPFB.DE с G2X.DE

Доходность на риск

IBTU.L vs. PPFB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBTU.L
Ранг доходности на риск IBTU.L: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTU.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTU.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTU.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTU.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTU.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
PPFB.DE
Ранг доходности на риск PPFB.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPFB.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPFB.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPFB.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPFB.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPFB.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTU.L c PPFB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L) и iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IBTU.LPPFB.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.41
1.33

+2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.10
1.77

+5.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.47

1.25

+2.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

19.33

1.87

+17.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

83.95

4.78

+79.17

IBTU.L vs. PPFB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTU.L на текущий момент составляет 3.41, что выше коэффициента Шарпа PPFB.DE равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTU.L и PPFB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBTU.L и PPFB.DE

Максимальная просадка IBTU.L за все время составила -0.72%, что меньше максимальной просадки PPFB.DE в -21.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTU.L и PPFB.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBTU.LPPFB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.72%

-21.42%

+20.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.20%

-17.21%

+17.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.20%

-17.21%

+17.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-15.63%

+15.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.06%

-5.42%

+5.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.05%

6.76%

-6.71%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTU.L и PPFB.DE

Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L) составляет 0.35%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что IBTU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPFB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBTU.LPPFB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.35%

5.67%

-5.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.82%

21.08%

-20.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15%

24.30%

-23.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.01%

17.39%

-16.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.95%

17.39%

-16.44%

Сравнение комиссий IBTU.L и PPFB.DE

IBTU.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии PPFB.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTU.L и PPFB.DE

Дивидендная доходность IBTU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, тогда как PPFB.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IBTU.L
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)		4.07%4.43%6.82%3.99%0.44%0.10%1.28%1.21%
PPFB.DE
iShares Physical Gold ETC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IBTU.L and PPFB.DE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IBTU.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBTU.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.12% for PPFB.DE.

IBTU.L is categorized as Government Bonds, while PPFB.DE is Precious Metals. IBTU.L tracks ICE U.S. Treasury Short Bond Index, while PPFB.DE tracks Gold. Their fees differ too: 0.07% for IBTU.L and 0.12% for PPFB.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBTU.L и PPFB.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор