PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBTU.L с LYXD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBTU.L с LYXD.DE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IBTU.L (iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)) and LYXD.DE (Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - IBTU.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Short Bond Index, while LYXD.DE is a European Government Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Treasury 50bn 7-10 Year Bond. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBTU.L returned 3.38%/yr vs -3.04%/yr for LYXD.DE. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. IBTU.L charges 0.07%/yr vs 0.17%/yr for LYXD.DE.

Доходность

Сравнение доходности IBTU.L и LYXD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L) и Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Acc (LYXD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IBTU.L торгуется в USD, в то время как LYXD.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LYXD.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IBTU.L показывает доходность 1.35%, что значительно выше, чем у LYXD.DE с доходностью -1.03%.

IBTU.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.20%
С начала года
1.35%
6 месяцев
1.76%
1 год
3.93%
3 года*
4.69%
5 лет*
3.38%
10 лет*
—

LYXD.DE

1 день
0.20%
1 месяц
-1.48%
С начала года
-1.03%
6 месяцев
-0.17%
1 год
2.44%
3 года*
5.53%
5 лет*
-3.04%
10 лет*
0.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBTU.L и LYXD.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IBTU.L
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)		1.35%4.33%5.31%4.92%1.05%0.10%0.88%2.02%
LYXD.DE
Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Acc		-1.03%14.83%-4.61%11.90%-23.74%-10.47%14.35%4.00%

Correlation

The correlation between IBTU.L and LYXD.DE is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2019 г.

0.05

The correlation between IBTU.L and LYXD.DE shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.06 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)

Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с IBTU.L:
IBTU.L с SGOVIBTU.L с USFR.LIBTU.L с SHVIBTU.L с OBILIBTU.L с CSCOIBTU.L с MINTIBTU.L с SHY
Часто сравнивают с LYXD.DE:
LYXD.DE с EUNA.DELYXD.DE с VWCE.DELYXD.DE с TLTLYXD.DE с EXHB.DELYXD.DE с BNKE.LLYXD.DE с DE5A.DELYXD.DE с DBXP.DE

Доходность на риск

IBTU.L vs. LYXD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBTU.L
Ранг доходности на риск IBTU.L: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTU.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTU.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTU.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTU.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTU.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
LYXD.DE
Ранг доходности на риск LYXD.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYXD.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYXD.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYXD.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYXD.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYXD.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTU.L c LYXD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L) и Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Acc (LYXD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBTU.LLYXD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.41
0.23

+3.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.10
0.38

+6.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.47

1.04

+2.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

19.33

0.30

+19.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

83.95

0.80

+83.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBTU.L vs. LYXD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTU.L на текущий момент составляет 3.41, что выше коэффициента Шарпа LYXD.DE равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTU.L и LYXD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBTU.LLYXD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.41

0.23

+3.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

3.34

-0.28

+3.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.86

0.25

+2.61

Просадки

Сравнение просадок IBTU.L и LYXD.DE

Максимальная просадка IBTU.L за все время составила -0.72%, что меньше максимальной просадки LYXD.DE в -38.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTU.L и LYXD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBTU.LLYXD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.72%

-38.46%

+37.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.20%

-6.71%

+6.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.20%

-10.66%

+10.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.40%

-36.48%

+36.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-17.30%

+17.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.06%

-12.55%

+12.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.05%

2.51%

-2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTU.L и LYXD.DE

Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L) составляет 0.35%, в то время как у Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Acc (LYXD.DE) волатильность равна 2.77%. Это указывает на то, что IBTU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYXD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBTU.LLYXD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.35%

2.77%

-2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.82%

6.80%

-5.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15%

8.90%

-7.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.01%

10.87%

-9.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.95%

9.97%

-9.02%

Сравнение комиссий IBTU.L и LYXD.DE

IBTU.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии LYXD.DE в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTU.L и LYXD.DE

Дивидендная доходность IBTU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, тогда как LYXD.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IBTU.L
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)		4.07%4.43%6.82%3.99%0.44%0.10%1.28%1.21%
LYXD.DE
Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IBTU.L and LYXD.DE have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IBTU.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBTU.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.17% for LYXD.DE.

IBTU.L is categorized as Government Bonds, while LYXD.DE is European Government Bonds. IBTU.L tracks ICE U.S. Treasury Short Bond Index, while LYXD.DE tracks Bloomberg Euro Treasury 50bn 7-10 Year Bond. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.07% for IBTU.L and 0.17% for LYXD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBTU.L и LYXD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор