Сравнение IBTS.L с VUTY.L
IBTS.L (iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF) and VUTY.L (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing) are both Government Bonds funds - IBTS.L tracks the ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index while VUTY.L tracks the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IBTS.L returned 2.52%/yr vs 1.68%/yr for VUTY.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. IBTS.L charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for VUTY.L.
Доходность
Сравнение доходности IBTS.L и VUTY.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBTS.L показывает доходность 0.65%, что значительно выше, чем у VUTY.L с доходностью -0.16%. За последние 10 лет акции IBTS.L превзошли акции VUTY.L по среднегодовой доходности: 2.52% против 1.68% соответственно.
IBTS.L
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 4.47%
- 3 года*
- 1.53%
- 5 лет*
- 2.95%
- 10 лет*
- 2.52%
VUTY.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- -0.74%
- 1 год
- 4.32%
- 3 года*
- 0.23%
- 5 лет*
- 0.61%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение доходности по годам IBTS.L и VUTY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTS.L iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | 0.65% | -1.91% | 5.79% | -1.41% | 7.61% | 0.64% | -0.34% | 0.37% | 7.21% | -8.60% |
VUTY.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | -0.16% | -1.13% | 2.55% | -1.94% | -1.87% | -1.11% | 3.99% | 3.70% | 6.64% | -6.82% |
Correlation
The correlation between IBTS.L and VUTY.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2016 г. | 0.90 |
The correlation between IBTS.L and VUTY.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTS.L vs. VUTY.L — Ранг доходности на риск
IBTS.L
VUTY.L
Сравнение IBTS.L c VUTY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing (VUTY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTS.L | VUTY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.13 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 0.83 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.51 | 1.98 | +0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTS.L | VUTY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.73 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.07 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.17 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.13 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок IBTS.L и VUTY.L
Максимальная просадка IBTS.L за все время составила -19.02%, что меньше максимальной просадки VUTY.L в -22.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTS.L и VUTY.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTS.L | VUTY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.02% | -22.63% | +3.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.51% | -5.25% | +0.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.89% | -8.27% | -0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.28% | -16.17% | -0.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.02% | -22.63% | +3.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.51% | -17.85% | +10.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.93% | -12.63% | +4.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 2.20% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTS.L и VUTY.L
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L) имеет более высокую волатильность в 1.67% по сравнению с Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing (VUTY.L) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что IBTS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUTY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTS.L | VUTY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 1.43% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.49% | 4.36% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.09% | 5.96% | +0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.09% | 8.71% | -0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.24% | 10.00% | -0.76% |
Сравнение комиссий IBTS.L и VUTY.L
IBTS.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VUTY.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTS.L и VUTY.L
Дивидендная доходность IBTS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности VUTY.L в 4.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTS.L iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | 3.99% | 4.22% | 4.12% | 3.08% | 0.75% | 0.61% | 1.84% | 2.39% | 1.49% | 1.01% | 0.67% | 0.49% |
VUTY.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 4.27% | 4.40% | 4.00% | 3.47% | 2.06% | 1.19% | 1.64% | 2.42% | 2.24% | 1.64% | 0.92% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBTS.L and VUTY.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUTY.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUTY.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for IBTS.L.
IBTS.L tracks ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index, while VUTY.L tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.07% for IBTS.L and 0.05% for VUTY.L.
Подберите оптимальное распределение для IBTS.L и VUTY.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор