Сравнение IBTS.L с UB74.L
IBTS.L (iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF) and UB74.L (UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis) are both Government Bonds funds - IBTS.L tracks the ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index while UB74.L tracks the Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IBTS.L returned 1.72%/yr vs 1.62%/yr for UB74.L. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. IBTS.L charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for UB74.L.
Доходность
Сравнение доходности IBTS.L и UB74.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IBTS.L торгуется в GBP, в то время как UB74.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UB74.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IBTS.L показывает доходность 2.46%, а UB74.L немного ниже – 2.45%. За последние 10 лет акции IBTS.L превзошли акции UB74.L по среднегодовой доходности: 1.72% против 1.62% соответственно.
IBTS.L
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- 2.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 6.32%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- 2.97%
- 10 лет*
- 1.72%
UB74.L
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 2.02%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 3.07%
- 1 год
- 6.30%
- 3 года*
- 2.90%
- 5 лет*
- 2.88%
- 10 лет*
- 1.62%
Сравнение доходности по годам IBTS.L и UB74.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTS.L iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | 2.46% | -1.91% | 5.79% | -1.41% | 7.61% | 0.64% | -0.34% | 0.37% | 7.21% | -8.60% |
UB74.L UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 2.45% | -2.06% | 5.76% | -1.66% | 7.62% | 0.57% | -0.46% | 0.26% | 7.13% | -8.67% |
Correlation
The correlation between IBTS.L and UB74.L is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2012 г. | 0.98 |
The correlation between IBTS.L and UB74.L has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTS.L vs. UB74.L — Ранг доходности на риск
IBTS.L
UB74.L
Сравнение IBTS.L c UB74.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L) и UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UB74.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBTS.L | UB74.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.36 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.58 | 3.46 | +0.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBTS.L и UB74.L
Максимальная просадка IBTS.L за все время составила -23.85%, что меньше максимальной просадки UB74.L в -41.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTS.L и UB74.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTS.L | UB74.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.85% | -41.53% | +17.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.51% | -4.61% | +0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.89% | -8.93% | +0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.29% | -16.34% | +0.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.02% | -18.81% | -0.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -9.00% | +3.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.16% | -21.38% | +10.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 1.81% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTS.L и UB74.L
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L) и UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UB74.L) имеют волатильность 1.53% и 1.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTS.L | UB74.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.53% | 1.57% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.54% | 4.50% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.14% | 6.16% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.09% | 8.07% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.75% | 8.76% | -0.01% |
Сравнение комиссий IBTS.L и UB74.L
IBTS.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии UB74.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTS.L и UB74.L
Дивидендная доходность IBTS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности UB74.L в 3.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTS.L iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | 3.92% | 4.22% | 4.12% | 3.08% | 0.75% | 0.61% | 1.84% | 2.39% | 1.49% | 1.01% | 0.67% | 0.49% |
UB74.L UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 3.63% | 4.94% | 3.67% | 2.22% | 0.41% | 0.36% | 1.68% | 2.28% | 1.10% | 0.65% | 0.62% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, IBTS.L and UB74.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, UB74.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UB74.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for IBTS.L.
IBTS.L tracks ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index, while UB74.L tracks Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.07% for IBTS.L and 0.05% for UB74.L.
Подберите оптимальное распределение для IBTS.L и UB74.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор