PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBTS.L с TI5G.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBTS.L с TI5G.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IBTS.L (iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF) and TI5G.L (iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) are both exchange-traded funds - IBTS.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index, while TI5G.L is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBTS.L returned 2.95%/yr vs 2.89%/yr for TI5G.L. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. IBTS.L charges 0.07%/yr vs 0.12%/yr for TI5G.L.

Доходность

Сравнение доходности IBTS.L и TI5G.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L) и iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TI5G.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBTS.L показывает доходность 0.65%, что значительно ниже, чем у TI5G.L с доходностью 2.07%.

IBTS.L

1 день
0.14%
1 месяц
1.13%
С начала года
0.65%
6 месяцев
0.29%
1 год
4.47%
3 года*
1.53%
5 лет*
2.95%
10 лет*
2.52%

TI5G.L

1 день
0.04%
1 месяц
0.09%
С начала года
2.07%
6 месяцев
1.98%
1 год
4.39%
3 года*
4.91%
5 лет*
2.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBTS.L и TI5G.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IBTS.L
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF		0.65%-1.91%5.79%-1.41%7.61%0.64%-0.34%0.37%10.02%
TI5G.L
iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist)		2.07%5.70%4.60%3.62%-3.69%5.28%4.05%3.05%-0.77%

Correlation

The correlation between IBTS.L and TI5G.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2018 г.

-0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF

iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

Часто сравнивают с IBTS.L:
IBTS.L с IBTA.LIBTS.L с IBTM.LIBTS.L с SGOVIBTS.L с SLXX.LIBTS.L с SHYU.LIBTS.L с BILIBTS.L с AGGU.L
Часто сравнивают с TI5G.L:
TI5G.L с PRAB.DETI5G.L с CSH2.LTI5G.L с ERNS.LTI5G.L с SDIA.LTI5G.L с IBTGTI5G.L с VTIPTI5G.L с SMGB.L

Доходность на риск

IBTS.L vs. TI5G.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBTS.L
Ранг доходности на риск IBTS.L: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTS.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTS.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTS.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTS.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTS.L: 2121
Ранг коэф-та Мартина
TI5G.L
Ранг доходности на риск TI5G.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TI5G.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TI5G.L: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TI5G.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TI5G.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TI5G.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTS.L c TI5G.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L) и iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TI5G.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBTS.LTI5G.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.73
1.68

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10
2.52

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.31

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.99

5.26

-4.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.51

17.49

-14.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBTS.L vs. TI5G.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTS.L на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа TI5G.L равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTS.L и TI5G.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBTS.LTI5G.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.68

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.94

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.89

-0.53

Просадки

Сравнение просадок IBTS.L и TI5G.L

Максимальная просадка IBTS.L за все время составила -19.02%, что больше максимальной просадки TI5G.L в -5.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTS.L и TI5G.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBTS.LTI5G.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.02%

-5.63%

-13.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.51%

-0.83%

-3.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.89%

-1.55%

-7.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.28%

-5.63%

-10.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.51%

-0.08%

-7.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.93%

-1.02%

-6.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

0.25%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTS.L и TI5G.L

iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L) имеет более высокую волатильность в 1.67% по сравнению с iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TI5G.L) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что IBTS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TI5G.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBTS.LTI5G.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

0.58%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.49%

1.69%

+2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.09%

2.60%

+3.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.09%

3.08%

+5.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.24%

3.23%

+6.01%

Сравнение комиссий IBTS.L и TI5G.L

IBTS.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии TI5G.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTS.L и TI5G.L

Дивидендная доходность IBTS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности TI5G.L в 5.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBTS.L
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF		3.99%4.22%4.12%3.08%0.75%0.61%1.84%2.39%1.49%1.01%0.67%0.49%
TI5G.L
iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist)		5.85%5.98%6.83%5.19%0.32%0.34%3.06%3.28%2.36%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IBTS.L and TI5G.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IBTS.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBTS.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.12% for TI5G.L.

IBTS.L is categorized as Government Bonds, while TI5G.L is Inflation-Protected Bonds. IBTS.L tracks ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index, while TI5G.L tracks ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5. Their fees differ too: 0.07% for IBTS.L and 0.12% for TI5G.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBTS.L и TI5G.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор