PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBTS.L с SEC0.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBTS.L с SEC0.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IBTS.L (iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF) and SEC0.DE (iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IBTS.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index, while SEC0.DE is a Semiconductors fund tracking the MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped. Both are passively managed. Over the past 3 years, IBTS.L returned 3.01%/yr vs 59.16%/yr for SEC0.DE. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. IBTS.L charges 0.07%/yr vs 0.35%/yr for SEC0.DE.

Доходность

Сравнение доходности IBTS.L и SEC0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L) и iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IBTS.L торгуется в GBP, в то время как SEC0.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SEC0.DE были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IBTS.L показывает доходность 2.46%, что значительно ниже, чем у SEC0.DE с доходностью 105.10%.

IBTS.L

1 день
-0.26%
1 месяц
2.04%
С начала года
2.46%
6 месяцев
3.19%
1 год
6.32%
3 года*
3.01%
5 лет*
2.97%
10 лет*
1.72%

SEC0.DE

1 день
0.00%
1 месяц
9.19%
С начала года
105.10%
6 месяцев
109.17%
1 год
185.89%
3 года*
59.16%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBTS.L и SEC0.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
IBTS.L
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF		2.46%-1.91%5.79%-1.41%7.61%2.67%
SEC0.DE
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)		105.10%43.56%15.58%57.80%-28.51%20.22%

Correlation

The correlation between IBTS.L and SEC0.DE is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2021 г.

-0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF

iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с IBTS.L:
IBTS.L с IBTA.LIBTS.L с IBTM.LIBTS.L с SGOVIBTS.L с SLXX.LIBTS.L с SHYU.LIBTS.L с BILIBTS.L с AGGU.L
Часто сравнивают с SEC0.DE:
SEC0.DE с SMHSEC0.DE с VVSM.DESEC0.DE с SOXXSEC0.DE с HNSS.LSEC0.DE с EQQQ.LSEC0.DE с SPYL.DESEC0.DE с SXRV.DE

Доходность на риск

IBTS.L vs. SEC0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBTS.L
Ранг доходности на риск IBTS.L: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTS.L: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTS.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTS.L: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTS.L: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTS.L: 2828
Ранг коэф-та Мартина
SEC0.DE
Ранг доходности на риск SEC0.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEC0.DE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEC0.DE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEC0.DE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEC0.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEC0.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTS.L c SEC0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L) и iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IBTS.LSEC0.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
5.41

-4.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
5.29

-3.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.70

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.41

14.80

-13.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.58

48.28

-44.70

IBTS.L vs. SEC0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTS.L на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа SEC0.DE равного 5.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTS.L и SEC0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBTS.L и SEC0.DE

Максимальная просадка IBTS.L за все время составила -23.85%, что меньше максимальной просадки SEC0.DE в -38.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTS.L и SEC0.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBTS.LSEC0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.85%

-38.58%

+14.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.51%

-12.64%

+8.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.89%

-38.58%

+29.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.29%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.85%

-6.90%

+1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.16%

-11.09%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

3.87%

-2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTS.L и SEC0.DE

Текущая волатильность для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L) составляет 1.53%, в то время как у iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE) волатильность равна 15.09%. Это указывает на то, что IBTS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEC0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBTS.LSEC0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.53%

15.09%

-13.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.54%

27.80%

-23.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.14%

34.56%

-28.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.09%

29.97%

-21.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.75%

29.97%

-21.22%

Сравнение комиссий IBTS.L и SEC0.DE

IBTS.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SEC0.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTS.L и SEC0.DE

Дивидендная доходность IBTS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, тогда как SEC0.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBTS.L
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF		3.92%4.22%4.12%3.08%0.75%0.61%1.84%2.39%1.49%1.01%0.67%0.49%
SEC0.DE
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IBTS.L and SEC0.DE have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IBTS.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBTS.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for SEC0.DE.

IBTS.L is categorized as Government Bonds, while SEC0.DE is Semiconductors. IBTS.L tracks ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index, while SEC0.DE tracks MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped. Their fees differ too: 0.07% for IBTS.L and 0.35% for SEC0.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBTS.L и SEC0.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор