PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBTS.L с CNDX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBTS.L с CNDX.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IBTS.L (iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF) and CNDX.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IBTS.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index, while CNDX.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IBTS.L returned 2.52%/yr vs 22.53%/yr for CNDX.L. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. IBTS.L charges 0.07%/yr vs 0.33%/yr for CNDX.L.

Доходность

Сравнение доходности IBTS.L и CNDX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IBTS.L торгуется в GBP, в то время как CNDX.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNDX.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IBTS.L показывает доходность 0.65%, что значительно ниже, чем у CNDX.L с доходностью 20.14%. За последние 10 лет акции IBTS.L уступали акциям CNDX.L по среднегодовой доходности: 2.52% против 22.53% соответственно.

IBTS.L

1 день
0.14%
1 месяц
1.13%
С начала года
0.65%
6 месяцев
0.29%
1 год
4.47%
3 года*
1.53%
5 лет*
2.95%
10 лет*
2.52%

CNDX.L

1 день
-0.66%
1 месяц
9.52%
С начала года
20.14%
6 месяцев
18.27%
1 год
41.64%
3 года*
24.77%
5 лет*
18.88%
10 лет*
22.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBTS.L и CNDX.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBTS.L
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF		0.65%-1.91%5.79%-1.41%7.61%0.64%-0.34%0.37%7.21%-8.60%
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		20.14%11.22%28.66%48.50%-25.54%29.17%43.97%32.82%4.84%20.91%

Correlation

The correlation between IBTS.L and CNDX.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2010 г.

0.13

The correlation between IBTS.L and CNDX.L shifts across timeframes, from -0.08 (5 years) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с IBTS.L:
IBTS.L с IBTA.LIBTS.L с IBTM.LIBTS.L с SGOVIBTS.L с SLXX.LIBTS.L с SHYU.LIBTS.L с BILIBTS.L с AGGU.L
Часто сравнивают с CNDX.L:
CNDX.L с QQQCNDX.L с EQQQ.DECNDX.L с SXRV.DECNDX.L с CNX1.LCNDX.L с CSPX.LCNDX.L с EQQU.LCNDX.L с VWRA.L

Доходность на риск

IBTS.L vs. CNDX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBTS.L
Ранг доходности на риск IBTS.L: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTS.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTS.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTS.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTS.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTS.L: 2121
Ранг коэф-та Мартина
CNDX.L
Ранг доходности на риск CNDX.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNDX.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNDX.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNDX.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNDX.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNDX.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTS.L c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBTS.LCNDX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.73
2.61

-1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10
3.49

-2.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.46

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.99

3.70

-2.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.51

10.51

-8.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBTS.L vs. CNDX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTS.L на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа CNDX.L равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTS.L и CNDX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBTS.LCNDX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

2.61

-1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.94

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

1.11

-0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

1.17

-0.82

Просадки

Сравнение просадок IBTS.L и CNDX.L

Максимальная просадка IBTS.L за все время составила -19.02%, что меньше максимальной просадки CNDX.L в -27.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTS.L и CNDX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBTS.LCNDX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.02%

-27.74%

+8.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.51%

-11.11%

+6.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.89%

-24.37%

+15.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.28%

-27.74%

+11.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.02%

-27.74%

+8.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.51%

-0.66%

-6.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.93%

-4.72%

-3.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

3.93%

-2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTS.L и CNDX.L

Текущая волатильность для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L) составляет 1.67%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что IBTS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNDX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBTS.LCNDX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

4.89%

-3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.49%

11.60%

-7.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.09%

15.74%

-9.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.09%

20.08%

-11.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.24%

20.20%

-10.96%

Сравнение комиссий IBTS.L и CNDX.L

IBTS.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии CNDX.L в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTS.L и CNDX.L

Дивидендная доходность IBTS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, тогда как CNDX.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		0.00%0.00%0.02%0.05%0.06%0.03%0.04%0.07%0.06%0.30%0.16%0.16%
IBTS.L
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF		3.99%4.22%4.12%3.08%0.75%0.61%1.84%2.39%1.49%1.01%0.67%0.49%

Часто задаваемые вопросы

IBTS.L and CNDX.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IBTS.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBTS.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.33% for CNDX.L.

IBTS.L is categorized as Government Bonds, while CNDX.L is Nasdaq-100. IBTS.L tracks ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index, while CNDX.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.07% for IBTS.L and 0.33% for CNDX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBTS.L и CNDX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор