PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBTM.L с RR.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBTM.L с RR.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IBTM.L (iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)) is Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while RR.L (Rolls-Royce Holdings PLC) is a stock. Over the past 10 years, IBTM.L returned 1.18%/yr vs 20.98%/yr for RR.L. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности IBTM.L и RR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IBTM.L) и Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IBTM.L торгуется в GBP, в то время как RR.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RR.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IBTM.L показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у RR.L с доходностью 14.24%. За последние 10 лет акции IBTM.L уступали акциям RR.L по среднегодовой доходности: 1.18% против 20.98% соответственно.

IBTM.L

1 день
-0.27%
1 месяц
0.50%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
-0.61%
1 год
5.42%
3 года*
0.81%
5 лет*
-0.07%
10 лет*
1.18%

RR.L

1 день
4.41%
1 месяц
8.55%
С начала года
14.24%
6 месяцев
19.81%
1 год
48.66%
3 года*
106.71%
5 лет*
64.05%
10 лет*
20.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBTM.L и RR.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBTM.L
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)		-0.44%0.89%1.46%-2.26%-4.74%-1.77%6.02%5.50%6.50%-6.47%
RR.L
Rolls-Royce Holdings PLC		14.24%104.79%89.72%221.57%-24.15%10.45%-52.55%-16.52%-0.63%27.42%

Correlation

The correlation between IBTM.L and RR.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2006 г.

-0.19

The correlation between IBTM.L and RR.L shifts across timeframes, from -0.19 (5 years) to -0.06 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)

Rolls-Royce Holdings PLC

Часто сравнивают с IBTM.L:
IBTM.L с IEFIBTM.L с IBTS.LIBTM.L с VUTA.LIBTM.L с VUTY.LIBTM.L с SGLP.LIBTM.L с TLTIBTM.L с BIL
Часто сравнивают с RR.L:
RR.L с RYCEYRR.L с RNMBYRR.L с COST.LRR.L с LUG.TORR.L с AVIO.MIRR.L с SAABYRR.L с BTC-USD

Доходность на риск

IBTM.L vs. RR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBTM.L
Ранг доходности на риск IBTM.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTM.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTM.L: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTM.L: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTM.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTM.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина
RR.L
Ранг доходности на риск RR.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RR.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RR.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RR.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RR.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RR.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTM.L c RR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IBTM.L) и Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IBTM.LRR.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
1.34

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.22
2.03

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.25

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.89

2.54

-1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.08

7.03

-4.94

IBTM.L vs. RR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTM.L на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа RR.L равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTM.L и RR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBTM.L и RR.L

Максимальная просадка IBTM.L за все время составила -52.39%, что меньше максимальной просадки RR.L в -90.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTM.L и RR.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBTM.LRR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.39%

-90.25%

+37.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.57%

-19.04%

+13.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.57%

-21.78%

+14.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.29%

-55.09%

+38.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.54%

-89.41%

+62.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.38%

-3.61%

-17.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.63%

-28.29%

+7.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

6.91%

-4.53%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTM.L и RR.L

Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IBTM.L) составляет 1.55%, в то время как у Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L) волатильность равна 11.80%. Это указывает на то, что IBTM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBTM.LRR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

11.80%

-10.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.49%

31.08%

-26.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.25%

36.24%

-29.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.47%

42.06%

-32.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.58%

48.60%

-38.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTM.L и RR.L

Дивидендная доходность IBTM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности RR.L в 0.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBTM.L
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)		4.36%4.19%3.94%3.16%1.96%1.14%1.69%2.53%2.34%2.02%1.79%1.97%
RR.L
Rolls-Royce Holdings PLC		0.73%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.71%1.41%0.54%1.75%4.06%

Часто задаваемые вопросы

IBTM.L and RR.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBTM.L и RR.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор