Сравнение IBTM.L с BBLL.L
IBTM.L (iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)) and BBLL.L (JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)) are both Government Bonds funds - IBTM.L tracks the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index while BBLL.L tracks the ICE US Treasury 0-1 Year Index. Both are passively managed. Over the past year, IBTM.L returned 6.13% vs 4.96% for BBLL.L. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.07% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IBTM.L и BBLL.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBTM.L показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у BBLL.L с доходностью 1.64%.
IBTM.L
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 1.44%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- -0.71%
- 1 год
- 6.13%
- 3 года*
- 1.26%
- 5 лет*
- 0.99%
- 10 лет*
- 2.30%
BBLL.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBTM.L и BBLL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBTM.L iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | -0.03% | 5.18% |
BBLL.L JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) | 1.64% | 2.34% |
Correlation
The correlation between IBTM.L and BBLL.L is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.71 |
The correlation between IBTM.L and BBLL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTM.L vs. BBLL.L — Ранг доходности на риск
IBTM.L
BBLL.L
Сравнение IBTM.L c BBLL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IBTM.L) и JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTM.L | BBLL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.13 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 1.09 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.78 | 2.77 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTM.L | BBLL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.77 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.57 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок IBTM.L и BBLL.L
Максимальная просадка IBTM.L за все время составила -25.39%, что больше максимальной просадки BBLL.L в -4.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTM.L и BBLL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTM.L | BBLL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.39% | -4.55% | -20.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.58% | -4.55% | -1.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.93% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.83% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.49% | -1.11% | -16.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.52% | -1.59% | -8.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | 1.79% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTM.L и BBLL.L
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IBTM.L) и JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.L) имеют волатильность 1.84% и 1.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTM.L | BBLL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.84% | 1.86% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.69% | 4.69% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.29% | 6.43% | -0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.51% | 6.41% | +3.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.62% | 6.41% | +4.21% |
Сравнение комиссий IBTM.L и BBLL.L
И IBTM.L, и BBLL.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTM.L и BBLL.L
Дивидендная доходность IBTM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, тогда как BBLL.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBLL.L JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBTM.L iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | 5.82% | 5.55% | 5.00% | 3.93% | 2.34% | 1.57% | 2.13% | 3.25% | 3.07% | 2.64% | 2.40% | 3.01% |
Часто задаваемые вопросы
IBTM.L and BBLL.L have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTM.L and BBLL.L have the same expense ratio: 0.07% per year.
IBTM.L tracks ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while BBLL.L tracks ICE US Treasury 0-1 Year Index. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan.
Подберите оптимальное распределение для IBTM.L и BBLL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор