Сравнение IBTG с KMAY
IBTG (iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF) and KMAY (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - May) are both exchange-traded funds - IBTG is a Government Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Treasury Index, while KMAY is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator. IBTG is passively managed, while KMAY is actively managed. Over the past year, IBTG returned 4.14% vs 15.29% for KMAY. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. IBTG charges 0.07%/yr vs 0.79%/yr for KMAY.
Доходность
Сравнение доходности IBTG и KMAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBTG показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у KMAY с доходностью 4.86%.
IBTG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 4.14%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- 0.84%
- 10 лет*
- —
KMAY
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 1.80%
- С начала года
- 4.86%
- 6 месяцев
- 5.68%
- 1 год
- 15.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBTG и KMAY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | 1.44% | 2.70% |
KMAY Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - May | 4.86% | 13.83% |
Correlation
The correlation between IBTG and KMAY is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTG vs. KMAY — Ранг доходности на риск
IBTG
KMAY
Сравнение IBTG c KMAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF (IBTG) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - May (KMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTG | KMAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +16.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.40 | 1.51 | +2.89 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 63.59 | 6.46 | +57.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 256.63 | 27.25 | +229.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTG | KMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.02 | 2.51 | +5.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 2.68 | -2.39 |
Просадки
Сравнение просадок IBTG и KMAY
Максимальная просадка IBTG за все время составила -13.62%, что больше максимальной просадки KMAY в -2.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTG и KMAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTG | KMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.62% | -2.38% | -11.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.07% | -2.38% | +2.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.33% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.69% | +0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -0.35% | -4.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 0.56% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTG и KMAY
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF (IBTG) составляет 0.12%, в то время как у Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - May (KMAY) волатильность равна 2.89%. Это указывает на то, что IBTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTG | KMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.12% | 2.89% | -2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.32% | 3.99% | -3.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52% | 6.16% | -5.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.27% | 6.65% | -3.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.45% | 6.65% | -3.20% |
Сравнение комиссий IBTG и KMAY
IBTG берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии KMAY в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTG и KMAY
Дивидендная доходность IBTG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, тогда как KMAY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | 3.96% | 4.03% | 4.08% | 3.61% | 2.06% | 0.66% | 0.53% |
KMAY Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - May | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBTG and KMAY have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMAY has higher volatility (2.89%) compared to IBTG (0.12%). In terms of maximum drawdown, IBTG dropped -13.62% vs KMAY's -2.38%.
On 1-year performance, KMAY leads with 15.29% vs 4.14% for IBTG. On fees, IBTG is cheaper at 0.07% per year. On volatility, IBTG has been the lower-risk option at 0.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KMAY has performed better with a 15.29% return vs 4.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBTG is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.79% for KMAY.
IBTG has the higher dividend yield at 3.96%, compared with 0.00% for KMAY.
IBTG is categorized as Government Bonds, while KMAY is Defined Outcome. They also come from different issuers: iShares and Innovator. Their fees differ too: 0.07% for IBTG and 0.79% for KMAY.
IBTG currently has the higher Sharpe Ratio (8.02 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBTG и KMAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор