PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBTG с IBIC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IBTG и IBIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF (IBTG) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBTG показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у IBIC с доходностью 2.37%.


IBTG

1 день
0.00%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.44%
6 месяцев
1.80%
1 год
4.14%
3 года*
4.11%
5 лет*
0.84%
10 лет*

IBIC

1 день
0.02%
1 месяц
0.27%
С начала года
2.37%
6 месяцев
2.51%
1 год
4.54%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBTG и IBIC


2026 (YTD)202520242023
IBTG
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
1.44%4.40%3.97%2.99%
IBIC
iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF
2.37%4.96%5.25%2.17%

Correlation

The correlation between IBTG and IBIC is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2023 г.

0.57

Over the past year, the correlation between IBTG and IBIC has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF

iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF

Доходность на риск

IBTG vs. IBIC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBTG
Ранг доходности на риск IBTG: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTG: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTG: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTG: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTG: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTG: 9999
Ранг коэф-та Мартина

IBIC
Ранг доходности на риск IBIC: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIC: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIC: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIC: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIC: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIC: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTG c IBIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF (IBTG) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBTGIBICDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+11.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.40

2.24

+2.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

63.59

17.27

+46.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

256.63

67.45

+189.18

IBTG vs. IBIC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTG на текущий момент составляет 8.02, что выше коэффициента Шарпа IBIC равного 5.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTG и IBIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBTGIBICРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.02

5.05

+2.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

3.49

-3.20

Просадки

Сравнение просадок IBTG и IBIC

Максимальная просадка IBTG за все время составила -13.62%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTG и IBIC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IBTGIBICРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.62%

-0.90%

-12.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.07%

-0.26%

+0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.13%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.90%

-0.10%

-4.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

0.07%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTG и IBIC

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF (IBTG) составляет 0.12%, в то время как у iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) волатильность равна 0.33%. Это указывает на то, что IBTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IBTGIBICРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.12%

0.33%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.32%

0.67%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52%

0.90%

-0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.27%

1.58%

+1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.45%

1.58%

+1.87%

Сравнение комиссий IBTG и IBIC

IBTG берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IBIC в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTG и IBIC

Дивидендная доходность IBTG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности IBIC в 3.59%


ПозицияTTM202520242023202220212020
IBIC
iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF
3.59%4.43%4.65%0.83%0.00%0.00%0.00%
IBTG
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
3.96%4.03%4.08%3.61%2.06%0.66%0.53%

Часто задаваемые вопросы


IBTG and IBIC have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBIC has higher volatility (0.33%) compared to IBTG (0.12%). In terms of maximum drawdown, IBTG dropped -13.62% vs IBIC's -0.90%.

On 1-year performance, IBIC leads with 4.54% vs 4.14% for IBTG. On fees, IBTG is cheaper at 0.07% per year. On volatility, IBTG has been the lower-risk option at 0.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IBIC has performed better with a 4.54% return vs 4.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBTG is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for IBIC.

IBTG has the higher dividend yield at 3.96%, compared with 3.59% for IBIC.

IBTG is categorized as Government Bonds, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. IBTG tracks ICE 2026 Maturity US Treasury Index, while IBIC tracks ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Their fees differ too: 0.07% for IBTG and 0.10% for IBIC.

IBTG currently has the higher Sharpe Ratio (8.02 vs 5.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBTG и IBIC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор