Сравнение IBTA.L с UB74.L
IBTA.L (iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)) and UB74.L (UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis) are both Government Bonds funds - IBTA.L tracks the ICE US Treasury 1-3 Year Index while UB74.L tracks the Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBTA.L returned 1.92%/yr vs 1.85%/yr for UB74.L. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. IBTA.L charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for UB74.L.
Доходность
Сравнение доходности IBTA.L и UB74.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IBTA.L торгуется в USD, в то время как UB74.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UB74.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IBTA.L показывает доходность 0.51%, что значительно выше, чем у UB74.L с доходностью 0.46%.
IBTA.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 3.12%
- 3 года*
- 4.33%
- 5 лет*
- 1.92%
- 10 лет*
- —
UB74.L
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 2.65%
- 3 года*
- 4.19%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- 1.60%
Сравнение доходности по годам IBTA.L и UB74.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTA.L iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 0.51% | 5.34% | 4.07% | 4.21% | -3.75% | -0.64% | 3.14% | 3.62% | 1.40% | -0.20% |
UB74.L UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 0.46% | 5.33% | 3.99% | 3.53% | -3.88% | -0.34% | 2.59% | 4.28% | 1.07% | -0.44% |
Correlation
The correlation between IBTA.L and UB74.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2017 г. | 0.20 |
The correlation between IBTA.L and UB74.L shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTA.L vs. UB74.L — Ранг доходности на риск
IBTA.L
UB74.L
Сравнение IBTA.L c UB74.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (IBTA.L) и UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UB74.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBTA.L | UB74.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.11 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.62 | 2.19 | +2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.80 | 6.67 | +9.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBTA.L и UB74.L
Максимальная просадка IBTA.L за все время составила -5.80%, что меньше максимальной просадки UB74.L в -39.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTA.L и UB74.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTA.L | UB74.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.80% | -39.06% | +33.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.67% | -1.21% | +0.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.89% | -1.55% | +0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.70% | -6.96% | +1.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -7.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -26.10% | +26.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -33.97% | +33.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.20% | 0.40% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTA.L и UB74.L
Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (IBTA.L) составляет 0.52%, в то время как у UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UB74.L) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что IBTA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UB74.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTA.L | UB74.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | 1.63% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.13% | 3.62% | -2.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58% | 4.26% | -2.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.17% | 5.08% | -2.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.93% | 5.11% | -3.18% |
Сравнение комиссий IBTA.L и UB74.L
IBTA.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии UB74.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTA.L и UB74.L
IBTA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UB74.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTA.L iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UB74.L UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 3.63% | 4.94% | 3.67% | 2.22% | 0.41% | 0.36% | 1.68% | 2.28% | 1.10% | 0.65% | 0.62% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
IBTA.L and UB74.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UB74.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UB74.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for IBTA.L.
IBTA.L tracks ICE US Treasury 1-3 Year Index, while UB74.L tracks Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.07% for IBTA.L and 0.05% for UB74.L.
Подберите оптимальное распределение для IBTA.L и UB74.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор