Сравнение IBTA.L с TRS5.L
IBTA.L (iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)) and TRS5.L (SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF) are both Government Bonds funds - IBTA.L tracks the ICE US Treasury 1-3 Year Index while TRS5.L tracks the Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBTA.L returned 1.87%/yr vs 0.31%/yr for TRS5.L. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBTA.L charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for TRS5.L.
Доходность
Сравнение доходности IBTA.L и TRS5.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBTA.L показывает доходность 0.46%, что значительно выше, чем у TRS5.L с доходностью -0.40%.
IBTA.L
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 3.46%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- 1.87%
- 10 лет*
- —
TRS5.L
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- 3.32%
- 3 года*
- 3.66%
- 5 лет*
- 0.31%
- 10 лет*
- 0.83%
Сравнение доходности по годам IBTA.L и TRS5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTA.L iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 0.46% | 5.30% | 4.11% | 4.15% | -3.75% | -0.64% | 3.14% | 3.58% | 1.44% | -0.05% |
TRS5.L SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF | -0.40% | 7.27% | 2.02% | 4.16% | -9.49% | -2.44% | 6.80% | 4.29% | -0.46% | -1.06% |
Correlation
The correlation between IBTA.L and TRS5.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2017 г. | 0.78 |
The correlation between IBTA.L and TRS5.L has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTA.L vs. TRS5.L — Ранг доходности на риск
IBTA.L
TRS5.L
Сравнение IBTA.L c TRS5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (IBTA.L) и SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TRS5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTA.L | TRS5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.20 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.62 | 1.30 | +3.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.47 | 4.14 | +13.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTA.L | TRS5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.80 | 1.11 | +1.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.07 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.22 | +0.86 |
Просадки
Сравнение просадок IBTA.L и TRS5.L
Максимальная просадка IBTA.L за все время составила -5.80%, что меньше максимальной просадки TRS5.L в -14.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTA.L и TRS5.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTA.L | TRS5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.80% | -14.35% | +8.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.74% | -2.48% | +1.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.89% | -3.70% | +2.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.70% | -13.64% | +7.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -1.60% | +1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.97% | -4.40% | +3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.20% | 0.78% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTA.L и TRS5.L
Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (IBTA.L) составляет 0.43%, в то время как у SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TRS5.L) волатильность равна 1.15%. Это указывает на то, что IBTA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRS5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTA.L | TRS5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.43% | 1.15% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.86% | 2.14% | -1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23% | 2.91% | -1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.00% | 4.71% | -2.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.76% | 3.81% | -2.05% |
Сравнение комиссий IBTA.L и TRS5.L
IBTA.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии TRS5.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTA.L и TRS5.L
IBTA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRS5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTA.L iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRS5.L SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 3.93% | 3.68% | 3.24% | 1.97% | 1.12% | 0.98% | 1.66% | 1.09% |
Часто задаваемые вопросы
IBTA.L and TRS5.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRS5.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRS5.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for IBTA.L.
IBTA.L tracks ICE US Treasury 1-3 Year Index, while TRS5.L tracks Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.07% for IBTA.L and 0.05% for TRS5.L.
Подберите оптимальное распределение для IBTA.L и TRS5.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор