PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBTA.L с SXRL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBTA.L с SXRL.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IBTA.L (iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)) and SXRL.DE (iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)) are both Government Bonds funds from iShares - IBTA.L tracks the ICE US Treasury 1-3 Year Index while SXRL.DE tracks the ICE US Treasury 3-7 Year. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBTA.L returned 1.87%/yr vs 0.39%/yr for SXRL.DE. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.07% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IBTA.L и SXRL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (IBTA.L) и iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (SXRL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBTA.L показывает доходность 0.46%, что значительно выше, чем у SXRL.DE с доходностью -0.31%.

IBTA.L

1 день
0.13%
1 месяц
-0.00%
С начала года
0.46%
6 месяцев
0.97%
1 год
3.46%
3 года*
4.23%
5 лет*
1.87%
10 лет*
—

SXRL.DE

1 день
0.20%
1 месяц
-0.38%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
0.04%
1 год
3.30%
3 года*
3.72%
5 лет*
0.39%
10 лет*
1.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBTA.L и SXRL.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBTA.L
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)		0.46%5.30%4.11%4.15%-3.75%-0.64%3.14%3.58%1.44%-0.05%
SXRL.DE
iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)		-0.31%7.42%1.93%4.32%-9.34%-2.31%6.97%6.13%1.04%-0.26%

Correlation

The correlation between IBTA.L and SXRL.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2017 г.

0.77

The correlation between IBTA.L and SXRL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)

iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с IBTA.L:
IBTA.L с IB01.LIBTA.L с IBTS.LIBTA.L с IDTL.LIBTA.L с SHYIBTA.L с VWRA.LIBTA.L с VDST.LIBTA.L с VUTY.L
Часто сравнивают с SXRL.DE:
SXRL.DE с PRAB.DESXRL.DE с CBU0.DESXRL.DE с IEFSXRL.DE с FLOA.LSXRL.DE с SBU3.DESXRL.DE с DTLA.LSXRL.DE с IB01.L

Доходность на риск

IBTA.L vs. SXRL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBTA.L
Ранг доходности на риск IBTA.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTA.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTA.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTA.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTA.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTA.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SXRL.DE
Ранг доходности на риск SXRL.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRL.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRL.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRL.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRL.DE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRL.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTA.L c SXRL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (IBTA.L) и iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (SXRL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBTA.LSXRL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
1.10

+1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.61
1.67

+2.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.20

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.62

1.32

+3.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.47

4.12

+13.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBTA.L vs. SXRL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTA.L на текущий момент составляет 2.80, что выше коэффициента Шарпа SXRL.DE равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTA.L и SXRL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBTA.LSXRL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

1.10

+1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.08

+0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.54

+0.54

Просадки

Сравнение просадок IBTA.L и SXRL.DE

Максимальная просадка IBTA.L за все время составила -5.80%, что меньше максимальной просадки SXRL.DE в -14.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTA.L и SXRL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBTA.LSXRL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.80%

-14.09%

+8.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.74%

-2.43%

+1.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.89%

-3.63%

+2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.70%

-13.50%

+7.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-1.58%

+1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.97%

-2.87%

+1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.20%

0.78%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTA.L и SXRL.DE

Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (IBTA.L) составляет 0.43%, в то время как у iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (SXRL.DE) волатильность равна 1.11%. Это указывает на то, что IBTA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXRL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBTA.LSXRL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.43%

1.11%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.86%

2.17%

-1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23%

2.94%

-1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.00%

4.68%

-2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.76%

3.84%

-2.08%

Сравнение комиссий IBTA.L и SXRL.DE

И IBTA.L, и SXRL.DE имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTA.L и SXRL.DE

Ни IBTA.L, ни SXRL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IBTA.L and SXRL.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBTA.L and SXRL.DE have the same expense ratio: 0.07% per year.

IBTA.L tracks ICE US Treasury 1-3 Year Index, while SXRL.DE tracks ICE US Treasury 3-7 Year.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBTA.L и SXRL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор