Сравнение IBTA.L с SGLN.L
IBTA.L (iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)) and SGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - IBTA.L is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 1-3 Year Index, while SGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBTA.L returned 1.87%/yr vs 18.86%/yr for SGLN.L. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. IBTA.L charges 0.07%/yr vs 0.12%/yr for SGLN.L.
Доходность
Сравнение доходности IBTA.L и SGLN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IBTA.L торгуется в USD, в то время как SGLN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLN.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IBTA.L показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у SGLN.L с доходностью 3.64%.
IBTA.L
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- 1.87%
- 10 лет*
- —
SGLN.L
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- 3.64%
- 6 месяцев
- 6.20%
- 1 год
- 32.48%
- 3 года*
- 31.47%
- 5 лет*
- 18.86%
- 10 лет*
- 13.44%
Сравнение доходности по годам IBTA.L и SGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTA.L iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 0.46% | 5.30% | 4.11% | 4.15% | -3.75% | -0.64% | 3.14% | 3.58% | 1.44% | -0.05% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 3.64% | 65.25% | 26.06% | 12.89% | -0.12% | -3.46% | 23.28% | 19.23% | -1.55% | 0.85% |
Correlation
The correlation between IBTA.L and SGLN.L is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2017 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTA.L vs. SGLN.L — Ранг доходности на риск
IBTA.L
SGLN.L
Сравнение IBTA.L c SGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (IBTA.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTA.L | SGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.25 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.62 | 1.85 | +2.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.47 | 4.74 | +12.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTA.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.80 | 1.33 | +1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 1.08 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.46 | +0.62 |
Просадки
Сравнение просадок IBTA.L и SGLN.L
Максимальная просадка IBTA.L за все время составила -5.80%, что меньше максимальной просадки SGLN.L в -45.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTA.L и SGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTA.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.80% | -45.21% | +39.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.74% | -17.50% | +16.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.89% | -17.50% | +16.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.70% | -21.27% | +15.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -15.90% | +15.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.97% | -19.80% | +18.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.20% | 6.83% | -6.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTA.L и SGLN.L
Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (IBTA.L) составляет 0.43%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что IBTA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTA.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.43% | 5.74% | -5.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.86% | 21.04% | -20.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23% | 24.26% | -23.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.00% | 17.52% | -15.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.76% | 15.86% | -14.10% |
Сравнение комиссий IBTA.L и SGLN.L
IBTA.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SGLN.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTA.L и SGLN.L
Ни IBTA.L, ни SGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IBTA.L and SGLN.L have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBTA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.12% for SGLN.L.
IBTA.L is categorized as Government Bonds, while SGLN.L is Gold. IBTA.L tracks ICE US Treasury 1-3 Year Index, while SGLN.L tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.07% for IBTA.L and 0.12% for SGLN.L.
Подберите оптимальное распределение для IBTA.L и SGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор