PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBTA.L с SEC0.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBTA.L с SEC0.DE

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

IBTA.L (iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)) and SEC0.DE (iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IBTA.L is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 1-3 Year Index, while SEC0.DE is a Semiconductors fund tracking the MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped. Both are passively managed. Over the past 3 years, IBTA.L returned 4.14%/yr vs 60.63%/yr for SEC0.DE. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. IBTA.L charges 0.07%/yr vs 0.35%/yr for SEC0.DE.

Доходность

Сравнение доходности IBTA.L и SEC0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (IBTA.L) и iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IBTA.L торгуется в USD, в то время как SEC0.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SEC0.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IBTA.L показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у SEC0.DE с доходностью 95.79%.

IBTA.L

1 день
-0.17%
1 месяц
-0.17%
С начала года
0.17%
6 месяцев
0.68%
1 год
3.31%
3 года*
4.14%
5 лет*
1.82%
10 лет*
—

SEC0.DE

1 день
-2.75%
1 месяц
13.61%
С начала года
95.79%
6 месяцев
97.58%
1 год
193.22%
3 года*
60.63%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBTA.L и SEC0.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
IBTA.L
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)		0.17%5.34%4.07%4.21%-3.75%-0.61%
SEC0.DE
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)		95.79%54.06%13.94%66.10%-35.95%16.63%

Correlation

The correlation between IBTA.L and SEC0.DE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2021 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)

iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с IBTA.L:
IBTA.L с IB01.LIBTA.L с IBTS.LIBTA.L с IDTL.LIBTA.L с SHYIBTA.L с VWRA.LIBTA.L с VDST.LIBTA.L с VUTY.L
Часто сравнивают с SEC0.DE:
SEC0.DE с SMHSEC0.DE с VVSM.DESEC0.DE с SOXXSEC0.DE с HNSS.LSEC0.DE с EQQQ.LSEC0.DE с SPYL.DESEC0.DE с SXRV.DE

Доходность на риск

IBTA.L vs. SEC0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBTA.L
Ранг доходности на риск IBTA.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTA.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTA.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTA.L: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTA.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTA.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SEC0.DE
Ранг доходности на риск SEC0.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEC0.DE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEC0.DE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEC0.DE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEC0.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEC0.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTA.L c SEC0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (IBTA.L) и iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBTA.LSEC0.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
5.94

-3.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
5.92

-2.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.75

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.64

13.24

-8.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.15

49.42

-33.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBTA.L vs. SEC0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTA.L на текущий момент составляет 1.97, что ниже коэффициента Шарпа SEC0.DE равного 5.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTA.L и SEC0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBTA.LSEC0.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

5.94

-3.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

1.11

-0.13

Просадки

Сравнение просадок IBTA.L и SEC0.DE

Максимальная просадка IBTA.L за все время составила -5.80%, что меньше максимальной просадки SEC0.DE в -45.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTA.L и SEC0.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBTA.LSEC0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.80%

-45.36%

+39.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.67%

-14.80%

+14.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.89%

-38.70%

+37.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-2.75%

+2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.97%

-13.42%

+12.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.19%

3.97%

-3.78%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTA.L и SEC0.DE

Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (IBTA.L) составляет 0.57%, в то время как у iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE) волатильность равна 13.56%. Это указывает на то, что IBTA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEC0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBTA.LSEC0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.57%

13.56%

-12.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.12%

26.00%

-24.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58%

33.01%

-31.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.16%

31.28%

-29.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.93%

31.28%

-29.35%

Сравнение комиссий IBTA.L и SEC0.DE

IBTA.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SEC0.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTA.L и SEC0.DE

Ни IBTA.L, ни SEC0.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IBTA.L and SEC0.DE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IBTA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBTA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for SEC0.DE.

IBTA.L is categorized as Government Bonds, while SEC0.DE is Semiconductors. IBTA.L tracks ICE US Treasury 1-3 Year Index, while SEC0.DE tracks MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped. Their fees differ too: 0.07% for IBTA.L and 0.35% for SEC0.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBTA.L и SEC0.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор