Сравнение IBTA.L с BCOG.L
IBTA.L (iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)) and BCOG.L (L&G All Commodities UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IBTA.L is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 1-3 Year Index, while BCOG.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBTA.L returned 1.92%/yr vs 9.72%/yr for BCOG.L. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. IBTA.L charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for BCOG.L.
Доходность
Сравнение доходности IBTA.L и BCOG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IBTA.L торгуется в USD, в то время как BCOG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BCOG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IBTA.L показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у BCOG.L с доходностью 13.79%.
IBTA.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 3.12%
- 3 года*
- 4.33%
- 5 лет*
- 1.92%
- 10 лет*
- —
BCOG.L
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -10.06%
- С начала года
- 13.79%
- 6 месяцев
- 12.19%
- 1 год
- 24.17%
- 3 года*
- 11.17%
- 5 лет*
- 9.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBTA.L и BCOG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTA.L iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 0.51% | 5.34% | 4.07% | 4.21% | -3.75% | -0.64% | 3.14% | 3.62% | 1.40% | -0.00% |
BCOG.L L&G All Commodities UCITS ETF | 13.79% | 16.33% | 4.36% | -7.69% | 15.53% | 27.87% | -3.37% | 5.91% | -7.01% | -20.38% |
Correlation
The correlation between IBTA.L and BCOG.L is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2017 г. | -0.02 |
Over the past year, the inverse relationship between IBTA.L and BCOG.L has strengthened: their correlation has moved from -0.02 to -0.23, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTA.L vs. BCOG.L — Ранг доходности на риск
IBTA.L
BCOG.L
Сравнение IBTA.L c BCOG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (IBTA.L) и L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBTA.L | BCOG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.25 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.62 | 1.67 | +2.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.80 | 6.79 | +9.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBTA.L и BCOG.L
Максимальная просадка IBTA.L за все время составила -5.80%, что меньше максимальной просадки BCOG.L в -42.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTA.L и BCOG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTA.L | BCOG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.80% | -42.15% | +36.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.67% | -14.41% | +13.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.89% | -23.60% | +22.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.70% | -25.85% | +20.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -13.80% | +13.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -17.80% | +16.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.20% | 3.55% | -3.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTA.L и BCOG.L
Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (IBTA.L) составляет 0.52%, в то время как у L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что IBTA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCOG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTA.L | BCOG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | 4.45% | -3.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.13% | 15.95% | -14.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58% | 17.46% | -15.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.17% | 21.84% | -19.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.93% | 20.17% | -18.24% |
Сравнение комиссий IBTA.L и BCOG.L
IBTA.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии BCOG.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTA.L и BCOG.L
Ни IBTA.L, ни BCOG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IBTA.L and BCOG.L have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBTA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for BCOG.L.
IBTA.L is categorized as Government Bonds, while BCOG.L is Commodities. IBTA.L tracks ICE US Treasury 1-3 Year Index, while BCOG.L tracks Bloomberg Commodity. They also come from different issuers: iShares and Legal & General. Their fees differ too: 0.07% for IBTA.L and 0.15% for BCOG.L.
Подберите оптимальное распределение для IBTA.L и BCOG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор