Сравнение IBRIX с FFNYX
IBRIX (VY BlackRock Inflation Protected Bond Portfolio) and FFNYX (Fidelity SAI 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund) are both Inflation-Protected Bonds funds. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBRIX charges 0.58%/yr vs 0.05%/yr for FFNYX.
Доходность
Сравнение доходности IBRIX и FFNYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBRIX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- 4.14%
- 5 лет*
- 0.99%
- 10 лет*
- 2.56%
FFNYX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBRIX и FFNYX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IBRIX VY BlackRock Inflation Protected Bond Portfolio | 1.04% |
FFNYX Fidelity SAI 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund | 0.93% |
Correlation
The correlation between IBRIX and FFNYX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2026 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBRIX vs. FFNYX — Ранг доходности на риск
IBRIX
FFNYX
Сравнение IBRIX c FFNYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY BlackRock Inflation Protected Bond Portfolio (IBRIX) и Fidelity SAI 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FFNYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBRIX | FFNYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.06 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBRIX | FFNYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 2.34 | -1.83 |
Просадки
Сравнение просадок IBRIX и FFNYX
Максимальная просадка IBRIX за все время составила -15.82%, что больше максимальной просадки FFNYX в -0.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBRIX и FFNYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBRIX | FFNYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.82% | -0.69% | -15.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.81% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.68% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.82% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -0.10% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -0.18% | -3.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBRIX и FFNYX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBRIX | FFNYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.11% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.29% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.13% | 1.87% | +6.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.07% | 1.87% | +5.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.93% | 1.87% | +4.06% |
Сравнение комиссий IBRIX и FFNYX
IBRIX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии FFNYX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBRIX и FFNYX
Дивидендная доходность IBRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности FFNYX в 0.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFNYX Fidelity SAI 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBRIX VY BlackRock Inflation Protected Bond Portfolio | 3.82% | 3.31% | 3.87% | 3.55% | 4.96% | 2.68% | 1.70% | 2.38% | 2.51% | 1.52% | 0.00% | 1.41% |
Часто задаваемые вопросы
IBRIX and FFNYX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IBRIX и FFNYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор