Сравнение IBIL с ICPI
IBIL (iShares iBonds Oct 2035 Term TIPS ETF) and ICPI (iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds from iShares - IBIL tracks the ICE 2035 Maturity US Treasury TIPS Index while ICPI tracks the ICE U.S. Treasury 0-1 Year Inflation Linked Bond Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. IBIL charges 0.10%/yr vs 0.09%/yr for ICPI.
Доходность
Сравнение доходности IBIL и ICPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIL показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у ICPI с доходностью 2.70%.
IBIL
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 6.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ICPI
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 2.70%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBIL и ICPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBIL iShares iBonds Oct 2035 Term TIPS ETF | 1.59% | -0.18% |
ICPI iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF | 2.70% | 0.32% |
Correlation
The correlation between IBIL and ICPI is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIL vs. ICPI — Ранг доходности на риск
IBIL
ICPI
Сравнение IBIL c ICPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Oct 2035 Term TIPS ETF (IBIL) и iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF (ICPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBIL | ICPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.52 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBIL | ICPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 6.20 | -5.54 |
Просадки
Сравнение просадок IBIL и ICPI
Максимальная просадка IBIL за все время составила -5.28%, что больше максимальной просадки ICPI в -0.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIL и ICPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIL | ICPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.28% | -0.22% | -5.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | 0.00% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.48% | -0.03% | -1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIL и ICPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIL | ICPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.08% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.58% | 0.95% | +4.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.20% | 0.95% | +7.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.20% | 0.95% | +7.25% |
Сравнение комиссий IBIL и ICPI
IBIL берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии ICPI в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIL и ICPI
Дивидендная доходность IBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности ICPI в 1.80%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IBIL iShares iBonds Oct 2035 Term TIPS ETF | 3.47% | 2.93% |
ICPI iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF | 1.80% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
IBIL and ICPI have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ICPI is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ICPI is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.10% for IBIL.
IBIL has the higher dividend yield at 3.47%, compared with 1.80% for ICPI.
IBIL tracks ICE 2035 Maturity US Treasury TIPS Index, while ICPI tracks ICE U.S. Treasury 0-1 Year Inflation Linked Bond Index. Their fees differ too: 0.10% for IBIL and 0.09% for ICPI.
Подберите оптимальное распределение для IBIL и ICPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор