Сравнение IBIL с IBIG
IBIL (iShares iBonds Oct 2035 Term TIPS ETF) and IBIG (iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds from iShares - IBIL tracks the ICE 2035 Maturity US Treasury TIPS Index while IBIG tracks the ICE 2030 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Both are passively managed. Over the past year, IBIL returned 5.94% vs 4.77% for IBIG. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.10% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IBIL и IBIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IBIL показывает доходность 1.65%, а IBIG немного ниже – 1.60%.
IBIL
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 5.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIG
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBIL и IBIG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBIL iShares iBonds Oct 2035 Term TIPS ETF | 1.65% | 4.75% |
IBIG iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF | 1.60% | 4.47% |
Correlation
The correlation between IBIL and IBIG is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | 0.79 |
The correlation between IBIL and IBIG has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIL vs. IBIG — Ранг доходности на риск
IBIL
IBIG
Сравнение IBIL c IBIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Oct 2035 Term TIPS ETF (IBIL) и iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF (IBIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBIL | IBIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.34 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 3.55 | -1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.18 | 12.17 | -6.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBIL | IBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.84 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 1.43 | -0.76 |
Просадки
Сравнение просадок IBIL и IBIG
Максимальная просадка IBIL за все время составила -5.28%, что больше максимальной просадки IBIG в -3.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIL и IBIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIL | IBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.28% | -3.21% | -2.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.76% | -1.35% | -1.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | -0.47% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.48% | -0.77% | -0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 0.40% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIL и IBIG
iShares iBonds Oct 2035 Term TIPS ETF (IBIL) имеет более высокую волатильность в 1.25% по сравнению с iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF (IBIG) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что IBIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIL | IBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 0.60% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.08% | 1.70% | +1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.58% | 2.61% | +2.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.19% | 4.28% | +3.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.19% | 4.28% | +3.91% |
Сравнение комиссий IBIL и IBIG
И IBIL, и IBIG имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIL и IBIG
Дивидендная доходность IBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что меньше доходности IBIG в 3.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBIG iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF | 3.89% | 4.70% | 4.15% | 0.78% |
IBIL iShares iBonds Oct 2035 Term TIPS ETF | 3.47% | 2.93% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBIL and IBIG have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIL has higher volatility (1.25%) compared to IBIG (0.60%). In terms of maximum drawdown, IBIL dropped -5.28% vs IBIG's -3.21%.
On 1-year performance, IBIL leads with 5.94% vs 4.77% for IBIG. Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. On volatility, IBIG has been the lower-risk option at 0.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBIL has performed better with a 5.94% return vs 4.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIL and IBIG have the same expense ratio: 0.10% per year.
IBIG has the higher dividend yield at 3.89%, compared with 3.47% for IBIL.
IBIL tracks ICE 2035 Maturity US Treasury TIPS Index, while IBIG tracks ICE 2030 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index.
IBIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIL и IBIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор