Сравнение IBIG с GSUI
IBIG (iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF) and GSUI (Grayscale Sui Staking ETF) are both exchange-traded funds - IBIG is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2030 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index, while GSUI is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk SUI Reference Rate. Both are passively managed. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. IBIG charges 0.10%/yr vs 0.00%/yr for GSUI.
Доходность
Сравнение доходности IBIG и GSUI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIG показывает доходность 1.60%, что значительно выше, чем у GSUI с доходностью -42.22%.
IBIG
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSUI
- 1 день
- -3.82%
- 1 месяц
- -18.55%
- С начала года
- -42.22%
- 6 месяцев
- -46.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBIG и GSUI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBIG iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF | 1.60% | -0.17% |
GSUI Grayscale Sui Staking ETF | -42.22% | -34.63% |
Correlation
The correlation between IBIG and GSUI is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIG vs. GSUI — Ранг доходности на риск
IBIG
GSUI
Сравнение IBIG c GSUI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF (IBIG) и Grayscale Sui Staking ETF (GSUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBIG | GSUI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.55 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.17 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBIG | GSUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.43 | -0.79 | +2.22 |
Просадки
Сравнение просадок IBIG и GSUI
Максимальная просадка IBIG за все время составила -3.21%, что меньше максимальной просадки GSUI в -62.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIG и GSUI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIG | GSUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.21% | -62.23% | +59.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -62.23% | +61.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.77% | -43.95% | +43.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIG и GSUI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIG | GSUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.60% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.70% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.61% | 107.47% | -104.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.28% | 107.47% | -103.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.28% | 107.47% | -103.19% |
Сравнение комиссий IBIG и GSUI
IBIG берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии GSUI в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIG и GSUI
Дивидендная доходность IBIG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, тогда как GSUI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GSUI Grayscale Sui Staking ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBIG iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF | 3.89% | 4.70% | 4.15% | 0.78% |
Часто задаваемые вопросы
IBIG and GSUI have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GSUI is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GSUI is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.10% for IBIG.
IBIG has the higher dividend yield at 3.89%, compared with 0.00% for GSUI.
IBIG is categorized as Inflation-Protected Bonds, while GSUI is Cryptocurrency. IBIG tracks ICE 2030 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index, while GSUI tracks CoinDesk SUI Reference Rate. They also come from different issuers: iShares and Grayscale. Their fees differ too: 0.10% for IBIG and 0.00% for GSUI.
Подберите оптимальное распределение для IBIG и GSUI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор