PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBIE с DRKY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IBIE и DRKY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF (IBIE) и VistaShares Target 15 Druckenmiller Macro Distribution ETF (DRKY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBIE показывает доходность 2.09%, что значительно выше, чем у DRKY с доходностью -0.26%.


IBIE

1 день
-0.02%
1 месяц
0.30%
С начала года
2.09%
6 месяцев
2.10%
1 год
4.68%
3 года*
5 лет*
10 лет*

DRKY

1 день
1.20%
1 месяц
-0.89%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
-1.23%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBIE и DRKY


Correlation

The correlation between IBIE and DRKY is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г.

-0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF

VistaShares Target 15 Druckenmiller Macro Distribution ETF

Доходность на риск

IBIE vs. DRKY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBIE
Ранг доходности на риск IBIE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIE: 9494
Ранг коэф-та Мартина

DRKY
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBIE c DRKY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF (IBIE) и VistaShares Target 15 Druckenmiller Macro Distribution ETF (DRKY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBIEDRKYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.61

IBIE vs. DRKY - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBIEDRKYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.01

0.86

+1.15

Просадки

Сравнение просадок IBIE и DRKY

Максимальная просадка IBIE за все время составила -1.70%, что меньше максимальной просадки DRKY в -15.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIE и DRKY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IBIEDRKYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.70%

-15.68%

+13.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-3.78%

+3.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.39%

-4.50%

+4.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности IBIE и DRKY


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IBIEDRKYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56%

20.92%

-19.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.85%

20.92%

-18.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.85%

20.92%

-18.07%

Сравнение комиссий IBIE и DRKY

IBIE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии DRKY в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBIE и DRKY

Дивидендная доходность IBIE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности DRKY в 10.21%


ПозицияTTM202520242023
DRKY
VistaShares Target 15 Druckenmiller Macro Distribution ETF
10.21%3.66%0.00%0.00%
IBIE
iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF
3.25%4.09%4.23%0.75%

Часто задаваемые вопросы


IBIE and DRKY have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IBIE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBIE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.95% for DRKY.

DRKY has the higher dividend yield at 10.21%, compared with 3.25% for IBIE.

IBIE is categorized as Inflation-Protected Bonds, while DRKY is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and VistaShares. Their fees differ too: 0.10% for IBIE and 0.95% for DRKY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBIE и DRKY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор